Сравнение AM с EPD
AM (Antero Midstream Corporation) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, AM returned 7.09%/yr vs 10.05%/yr for EPD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AM и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AM показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 22.20%. За последние 10 лет акции AM уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 7.09% против 10.05% соответственно.
AM
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.53%
- 6 месяцев
- 30.99%
- С начала года
- 31.35%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 32.77%
- 5 лет*
- 27.39%
- 10 лет*
- 7.09%
EPD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- 20.11%
- С начала года
- 22.20%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение доходности по годам AM и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 31.35% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 22.20% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between AM and EPD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г. | 0.53 |
The correlation between AM and EPD shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AM:
$10.85B
EPD:
$82.21B
AM:
$0.85
EPD:
$2.69
AM:
26.74
EPD:
14.10
AM:
4.61
EPD:
2.27
AM:
8.69
EPD:
1.61
AM:
$1.26B
EPD:
$51.57B
AM:
$620.66M
EPD:
$7.31B
AM:
$955.64M
EPD:
$10.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM vs. EPD — Ранг доходности на риск
AM
EPD
Сравнение AM c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AM | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.10 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 8.90 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AM и EPD
Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -58.78% | -34.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -9.32% | -3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -15.40% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -18.06% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -58.04% | -34.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -4.52% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.67% | -10.21% | -21.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 3.25% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM и EPD
Antero Midstream Corporation (AM) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеют волатильность 6.50% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.60% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 14.65% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 16.89% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 17.29% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.88% | 24.14% | +17.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и EPD
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности EPD в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 3.94% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.76% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AM и EPD
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
AM and EPD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPD has higher volatility (6.60%) compared to AM (6.50%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs EPD's -58.78%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AM и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор