PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AM с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AM с EPD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AM или EPD.

Корреляция

Корреляция между AM и EPD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AM и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Midstream Corporation (AM) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.52%
108.63%
AM
EPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AM:

1.12

EPD:

0.87

Коэф-т Сортино

AM:

1.56

EPD:

1.22

Коэф-т Омега

AM:

1.21

EPD:

1.18

Коэф-т Кальмара

AM:

2.03

EPD:

1.03

Коэф-т Мартина

AM:

6.87

EPD:

3.85

Индекс Язвы

AM:

4.12%

EPD:

4.10%

Дневная вол-ть

AM:

25.25%

EPD:

18.24%

Макс. просадка

AM:

-89.37%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

AM:

-7.31%

EPD:

-8.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AM:

$8.13B

EPD:

$67.79B

EPS

AM:

$0.83

EPD:

$2.69

Коэффициент P/E

AM:

20.34

EPD:

11.61

Коэффициент PEG

AM:

1.17

EPD:

2.99

Коэффициент P/S

AM:

6.91

EPD:

1.21

Коэффициент P/B

AM:

3.84

EPD:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

AM:

$880.15M

EPD:

$41.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

AM:

$560.13M

EPD:

$5.32B

EBITDA (12 мес.)

AM:

$717.93M

EPD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, AM показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 1.14%.

AM

С начала года

15.02%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

15.64%

1 год

26.05%

5 лет

43.13%

10 лет

N/A

EPD

С начала года

1.14%

1 месяц

-8.04%

6 месяцев

11.18%

1 год

15.19%

5 лет

22.66%

10 лет

6.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AM и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AM
Ранг риск-скорректированной доходности AM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AM c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AM: 1.12
EPD: 0.87
Коэффициент Сортино AM, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AM: 1.56
EPD: 1.22
Коэффициент Омега AM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AM: 1.21
EPD: 1.18
Коэффициент Кальмара AM, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AM: 2.03
EPD: 1.03
Коэффициент Мартина AM, с текущим значением в 6.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AM: 6.87
EPD: 3.85

Показатель коэффициента Шарпа AM на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPD равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
0.87
AM
EPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM и EPD

Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности EPD в 6.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AM
Antero Midstream Corporation		5.33%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%14.25%4.04%0.44%0.00%0.00%0.00%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.73%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок AM и EPD

Максимальная просадка AM за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.31%
-8.77%
AM
EPD

Волатильность

Сравнение волатильности AM и EPD

Antero Midstream Corporation (AM) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что AM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.71%
11.85%
AM
EPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AM и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию