PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AM с ENB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AM с ENB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и Enbridge Inc. (ENB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AM или ENB.

Корреляция

Корреляция между AM и ENB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AM и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Midstream Corporation (AM) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.52%
91.10%
AM
ENB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AM:

1.12

ENB:

2.38

Коэф-т Сортино

AM:

1.56

ENB:

3.08

Коэф-т Омега

AM:

1.21

ENB:

1.42

Коэф-т Кальмара

AM:

2.03

ENB:

2.44

Коэф-т Мартина

AM:

6.87

ENB:

12.66

Индекс Язвы

AM:

4.12%

ENB:

3.09%

Дневная вол-ть

AM:

25.25%

ENB:

16.47%

Макс. просадка

AM:

-89.37%

ENB:

-46.35%

Текущая просадка

AM:

-7.31%

ENB:

-0.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AM:

$8.13B

ENB:

$100.66B

EPS

AM:

$0.83

ENB:

$1.69

Коэффициент P/E

AM:

20.34

ENB:

27.33

Коэффициент PEG

AM:

1.17

ENB:

2.23

Коэффициент P/S

AM:

6.91

ENB:

1.88

Коэффициент P/B

AM:

3.84

ENB:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

AM:

$880.15M

ENB:

$42.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

AM:

$560.13M

ENB:

$14.47B

EBITDA (12 мес.)

AM:

$717.93M

ENB:

$12.82B

Доходность по периодам

С начала года, AM показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у ENB с доходностью 10.48%.

AM

С начала года

15.02%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

15.64%

1 год

26.05%

5 лет

43.13%

10 лет

N/A

ENB

С начала года

10.48%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

16.25%

1 год

37.59%

5 лет

17.09%

10 лет

4.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AM и ENB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AM
Ранг риск-скорректированной доходности AM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
ENB
Ранг риск-скорректированной доходности ENB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AM c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AM: 1.12
ENB: 2.38
Коэффициент Сортино AM, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AM: 1.56
ENB: 3.08
Коэффициент Омега AM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AM: 1.21
ENB: 1.42
Коэффициент Кальмара AM, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AM: 2.03
ENB: 2.44
Коэффициент Мартина AM, с текущим значением в 6.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AM: 6.87
ENB: 12.66

Показатель коэффициента Шарпа AM на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа ENB равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
2.38
AM
ENB

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM и ENB

Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности ENB в 5.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AM
Antero Midstream Corporation		5.33%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%14.25%4.04%0.44%0.00%0.00%0.00%
ENB
Enbridge Inc.		5.75%6.28%7.29%6.78%6.86%7.54%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%

Просадки

Сравнение просадок AM и ENB

Максимальная просадка AM за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и ENB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.31%
-0.37%
AM
ENB

Волатильность

Сравнение волатильности AM и ENB

Antero Midstream Corporation (AM) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что AM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.71%
8.17%
AM
ENB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AM и ENB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию