PortfoliosLab logo
Сравнение MPLX с WES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MPLX и WES составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MPLX и WES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MPLX LP (MPLX) и Western Midstream Partners, LP (WES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
332.68%
205.56%
MPLX
WES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPLX:

1.91

WES:

0.72

Коэф-т Сортино

MPLX:

2.56

WES:

1.10

Коэф-т Омега

MPLX:

1.35

WES:

1.14

Коэф-т Кальмара

MPLX:

2.56

WES:

1.17

Коэф-т Мартина

MPLX:

9.96

WES:

3.24

Индекс Язвы

MPLX:

3.74%

WES:

6.00%

Дневная вол-ть

MPLX:

19.56%

WES:

27.24%

Макс. просадка

MPLX:

-85.72%

WES:

-93.66%

Текущая просадка

MPLX:

-3.82%

WES:

-7.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPLX:

$53.74B

WES:

$14.94B

EPS

MPLX:

$4.21

WES:

$4.02

Коэффициент P/E

MPLX:

12.48

WES:

9.66

Коэффициент PEG

MPLX:

2.06

WES:

5.48

Коэффициент P/S

MPLX:

4.83

WES:

4.14

Коэффициент P/B

MPLX:

3.90

WES:

4.62

Общая выручка (12 мес.)

MPLX:

$8.35B

WES:

$2.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPLX:

$3.71B

WES:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

MPLX:

$4.70B

WES:

$1.72B

Доходность по периодам

С начала года, MPLX показывает доходность 11.88%, что значительно выше, чем у WES с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции MPLX превзошли акции WES по среднегодовой доходности: 4.45% против 2.32% соответственно.


MPLX

С начала года

11.88%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

24.42%

1 год

35.75%

5 лет

39.46%

10 лет

4.45%

WES

С начала года

3.21%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

5.66%

1 год

18.56%

5 лет

52.62%

10 лет

2.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPLX и WES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

WES
Ранг риск-скорректированной доходности WES, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WES, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WES, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WES, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPLX c WES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MPLX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MPLX: 1.91
WES: 0.72
Коэффициент Сортино MPLX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPLX: 2.56
WES: 1.10
Коэффициент Омега MPLX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPLX: 1.35
WES: 1.14
Коэффициент Кальмара MPLX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MPLX: 2.56
WES: 1.17
Коэффициент Мартина MPLX, с текущим значением в 9.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MPLX: 9.96
WES: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа MPLX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа WES равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPLX и WES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.91
0.72
MPLX
WES

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPLX и WES

Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности WES в 9.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPLX
MPLX LP
6.88%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%
WES
Western Midstream Partners, LP
9.02%8.33%8.52%6.80%5.69%11.25%12.45%8.28%5.44%4.04%3.86%1.73%

Просадки

Сравнение просадок MPLX и WES

Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что меньше максимальной просадки WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и WES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.82%
-7.52%
MPLX
WES

Волатильность

Сравнение волатильности MPLX и WES

Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 11.42%, в то время как у Western Midstream Partners, LP (WES) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
14.03%
MPLX
WES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPLX и WES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию