PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HESM с MPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HESM и MPLX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HESM с MPLX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и MPLX LP (MPLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или MPLX.

Доходность

Сравнение доходности HESM и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Midstream LP (HESM) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HESM:

0.65

MPLX:

1.79

Коэф-т Сортино

HESM:

0.90

MPLX:

2.29

Коэф-т Омега

HESM:

1.12

MPLX:

1.30

Коэф-т Кальмара

HESM:

0.75

MPLX:

2.32

Коэф-т Мартина

HESM:

2.29

MPLX:

8.33

Индекс Язвы

HESM:

6.45%

MPLX:

4.07%

Дневная вол-ть

HESM:

25.45%

MPLX:

20.31%

Макс. просадка

HESM:

-75.16%

MPLX:

-85.72%

Текущая просадка

HESM:

-11.36%

MPLX:

-5.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESM:

$8.22B

MPLX:

$51.66B

EPS

HESM:

$2.55

MPLX:

$4.33

Коэффициент P/E

HESM:

14.96

MPLX:

11.69

Коэффициент PEG

HESM:

1.57

MPLX:

2.89

Коэффициент P/S

HESM:

5.40

MPLX:

4.54

Коэффициент P/B

HESM:

7.41

MPLX:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

HESM:

$1.52B

MPLX:

$11.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

HESM:

$1.14B

MPLX:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

HESM:

$1.15B

MPLX:

$6.15B

Доходность по периодам

С начала года, HESM показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 9.84%.

HESM

С начала года

6.83%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

8.02%

1 год

15.83%

3 года

15.47%

5 лет

24.05%

10 лет

N/A

MPLX

С начала года

9.84%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

7.09%

1 год

36.20%

3 года

28.00%

5 лет

33.25%

10 лет

5.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hess Midstream LP

MPLX LP

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESM и MPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HESM c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HESM на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа MPLX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESM и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и MPLX

Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности MPLX в 7.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HESM
Hess Midstream LP		7.24%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%0.00%
MPLX
MPLX LP		7.35%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%

Просадки

Сравнение просадок HESM и MPLX

Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и MPLX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и MPLX

Hess Midstream LP (HESM) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что HESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESM и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
381.00M
2.89B
(HESM) Общая выручка
(MPLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HESM и MPLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hess Midstream LP и MPLX LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
86.5%
44.1%
(HESM) Валовая рентабельность
(MPLX) Валовая рентабельность
HESM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 329.50M при выручке в 381.00M, что соответствует валовой рентабельности в 86.5%.

MPLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

HESM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 237.40M при выручке в 381.00M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.

MPLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.37B при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.

HESM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 71.60M при выручке в 381.00M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.

MPLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 39.0%.