Сравнение HESM с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и MPLX LP (MPLX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или MPLX.
Доходность
Сравнение доходности HESM и MPLX
Доходность по периодам
С начала года, HESM показывает доходность 21.71%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 40.12%.
HESM
21.71%
2.25%
4.58%
22.92%
21.93%
N/A
MPLX
40.12%
8.94%
21.87%
43.20%
28.80%
4.65%
Фундаментальные показатели
| HESM | MPLX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.59B | $46.87B |
| EPS | $2.36 | $4.24 |
| Цена/прибыль | 14.75 | 10.85 |
| PEG коэффициент | 1.57 | 2.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.46B | $11.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $911.30M | $6.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.09B | $5.88B |
Основные характеристики
| HESM | MPLX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 3.65 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 5.21 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 2.96 | 5.58 |
| Коэф-т Мартина | 6.69 | 25.69 |
| Индекс Язвы | 3.91% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 17.68% | 12.30% |
| Макс. просадка | -75.16% | -85.72% |
| Текущая просадка | -4.06% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HESM и MPLX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HESM c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и MPLX
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что сопоставимо с доходностью MPLX в 7.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 7.40% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPLX MPLX LP | 7.41% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% | 1.83% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок HESM и MPLX
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и MPLX
Hess Midstream LP (HESM) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что HESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESM и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности