PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HESM с MPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HESM с MPLX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и MPLX LP (MPLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или MPLX.

Корреляция

Корреляция между HESM и MPLX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HESM и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Midstream LP (HESM) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
172.22%
201.38%
HESM
MPLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HESM:

0.74

MPLX:

1.91

Коэф-т Сортино

HESM:

1.07

MPLX:

2.56

Коэф-т Омега

HESM:

1.15

MPLX:

1.35

Коэф-т Кальмара

HESM:

0.93

MPLX:

2.56

Коэф-т Мартина

HESM:

3.38

MPLX:

9.96

Индекс Язвы

HESM:

5.39%

MPLX:

3.74%

Дневная вол-ть

HESM:

24.84%

MPLX:

19.56%

Макс. просадка

HESM:

-75.16%

MPLX:

-85.72%

Текущая просадка

HESM:

-11.62%

MPLX:

-3.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESM:

$8.89B

MPLX:

$53.74B

EPS

HESM:

$2.49

MPLX:

$4.21

Коэффициент P/E

HESM:

15.57

MPLX:

12.48

Коэффициент PEG

HESM:

1.57

MPLX:

2.06

Коэффициент P/S

HESM:

5.94

MPLX:

4.83

Коэффициент P/B

HESM:

8.53

MPLX:

3.90

Общая выручка (12 мес.)

HESM:

$1.14B

MPLX:

$8.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

HESM:

$809.20M

MPLX:

$3.71B

EBITDA (12 мес.)

HESM:

$861.60M

MPLX:

$4.70B

Доходность по периодам

С начала года, HESM показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 11.88%.

HESM

С начала года

6.51%

1 месяц

-8.47%

6 месяцев

13.36%

1 год

19.66%

5 лет

28.40%

10 лет

N/A

MPLX

С начала года

11.88%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

24.42%

1 год

35.75%

5 лет

39.46%

10 лет

4.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESM и MPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HESM c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HESM, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HESM: 0.74
MPLX: 1.91
Коэффициент Сортино HESM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HESM: 1.07
MPLX: 2.56
Коэффициент Омега HESM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HESM: 1.15
MPLX: 1.35
Коэффициент Кальмара HESM, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HESM: 0.93
MPLX: 2.56
Коэффициент Мартина HESM, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HESM: 3.38
MPLX: 9.96

Показатель коэффициента Шарпа HESM на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа MPLX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESM и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
1.91
HESM
MPLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и MPLX

Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности MPLX в 6.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HESM
Hess Midstream LP		6.98%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%0.00%
MPLX
MPLX LP		6.88%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%

Просадки

Сравнение просадок HESM и MPLX

Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.62%
-3.82%
HESM
MPLX

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и MPLX

Hess Midstream LP (HESM) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что HESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.83%
11.42%
HESM
MPLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESM и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию