Сравнение WES с GEL
WES (Western Midstream Partners, LP) and GEL (Genesis Energy, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, WES returned 10.71%/yr vs -2.16%/yr for GEL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WES и GEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WES показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у GEL с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции WES превзошли акции GEL по среднегодовой доходности: 10.71% против -2.16% соответственно.
WES
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 8.50%
- 6 месяцев
- 17.03%
- С начала года
- 23.29%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 30.13%
- 5 лет*
- 29.16%
- 10 лет*
- 10.71%
- Всё время*
- 11.06%
GEL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- -12.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- -2.16%
- Всё время*
- 6.95%
Сравнение доходности по годам WES и GEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WES Western Midstream Partners, LP | 23.29% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
GEL Genesis Energy, L.P. | -3.84% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
Correlation
The correlation between WES and GEL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2012 г. | 0.54 |
The correlation between WES and GEL shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WES:
$19.26B
GEL:
$1.80B
WES:
$3.06
GEL:
$0.39
WES:
15.22
GEL:
37.45
WES:
1.13
GEL:
0.52
WES:
4.55
GEL:
1.07
WES:
5.32
GEL:
3.36
WES:
$4.05B
GEL:
$1.68B
WES:
$2.79B
GEL:
$281.95M
WES:
$2.16B
GEL:
$437.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WES vs. GEL — Ранг доходности на риск
WES
GEL
Сравнение WES c GEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WES | GEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | -0.40 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | -0.98 | +6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WES и GEL
Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, примерно равная максимальной просадке GEL в -91.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и GEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WES | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.66% | -91.63% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -24.19% | +13.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | -31.46% | +14.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -38.79% | +15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.90% | -89.32% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -39.99% | +38.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.34% | -34.16% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 9.87% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WES и GEL
Текущая волатильность для Western Midstream Partners, LP (WES) составляет 6.61%, в то время как у Genesis Energy, L.P. (GEL) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что WES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WES | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 8.48% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.18% | 18.80% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 28.31% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.60% | 40.92% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.49% | 51.21% | -4.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WES и GEL
Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности GEL в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.70% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
WES Western Midstream Partners, LP | 7.85% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WES и GEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Midstream Partners, LP и Genesis Energy, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WES и GEL
WES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 859.34M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 469.19M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
WES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 350.28M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
WES and GEL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (8.48%) compared to WES (6.61%). In terms of maximum drawdown, WES dropped -93.66% vs GEL's -91.63%.
WES currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WES и GEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор