Сравнение WES с GEL
WES (Western Midstream Partners, LP) and GEL (Genesis Energy, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, WES returned 8.93%/yr vs -1.74%/yr for GEL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WES и GEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WES показывает доходность 17.33%, что значительно выше, чем у GEL с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции WES превзошли акции GEL по среднегодовой доходности: 8.93% против -1.74% соответственно.
WES
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 17.33%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- 27.17%
- 3 года*
- 30.04%
- 5 лет*
- 25.05%
- 10 лет*
- 8.93%
GEL
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- -1.63%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- -1.74%
Сравнение доходности по годам WES и GEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WES Western Midstream Partners, LP | 17.33% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
GEL Genesis Energy, L.P. | 1.27% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
Correlation
The correlation between WES and GEL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г. | 0.54 |
The correlation between WES and GEL shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WES:
$17.77B
GEL:
$1.89B
WES:
$3.09
GEL:
$0.39
WES:
14.36
GEL:
39.44
WES:
1.06
GEL:
0.54
WES:
4.29
GEL:
1.13
WES:
5.07
GEL:
3.54
WES:
$4.05B
GEL:
$1.68B
WES:
$2.79B
GEL:
$281.95M
WES:
$2.16B
GEL:
$437.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WES vs. GEL — Ранг доходности на риск
WES
GEL
Сравнение WES c GEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WES | GEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.09 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | -0.23 | +6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WES | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.06 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.28 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | -0.03 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.14 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок WES и GEL
Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, примерно равная максимальной просадке GEL в -91.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и GEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WES | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.66% | -91.63% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -17.85% | +8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | -31.46% | +14.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -38.79% | +15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.90% | -89.61% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -36.80% | +30.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.52% | -34.14% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 7.18% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WES и GEL
Текущая волатильность для Western Midstream Partners, LP (WES) составляет 7.29%, в то время как у Genesis Energy, L.P. (GEL) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что WES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WES | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 9.14% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 18.81% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 27.63% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.22% | 41.32% | -12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.64% | 51.20% | -4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WES и GEL
Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности GEL в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.46% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
WES Western Midstream Partners, LP | 8.25% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WES и GEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Midstream Partners, LP и Genesis Energy, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WES и GEL
WES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 859.34M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 469.19M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
WES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 350.28M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
WES and GEL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (9.14%) compared to WES (7.29%). In terms of maximum drawdown, WES dropped -93.66% vs GEL's -91.63%.
WES currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WES и GEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор