PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMI с WMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KMI с WMB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinder Morgan, Inc. (KMI) и The Williams Companies, Inc. (WMB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMI или WMB.

Корреляция

Корреляция между KMI и WMB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KMI и WMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinder Morgan, Inc. (KMI) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.37%
465.06%
KMI
WMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMI:

2.01

WMB:

2.24

Коэф-т Сортино

KMI:

2.42

WMB:

2.68

Коэф-т Омега

KMI:

1.40

WMB:

1.38

Коэф-т Кальмара

KMI:

1.49

WMB:

4.79

Коэф-т Мартина

KMI:

7.49

WMB:

12.94

Индекс Язвы

KMI:

6.76%

WMB:

4.51%

Дневная вол-ть

KMI:

25.22%

WMB:

26.09%

Макс. просадка

KMI:

-72.70%

WMB:

-98.04%

Текущая просадка

KMI:

-13.09%

WMB:

-4.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMI:

$59.68B

WMB:

$72.06B

EPS

KMI:

$1.16

WMB:

$1.82

Коэффициент P/E

KMI:

23.15

WMB:

32.43

Коэффициент PEG

KMI:

2.40

WMB:

2.57

Коэффициент P/S

KMI:

3.85

WMB:

6.70

Коэффициент P/B

KMI:

1.95

WMB:

5.81

Общая выручка (12 мес.)

KMI:

$15.52B

WMB:

$7.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMI:

$7.72B

WMB:

$4.64B

EBITDA (12 мес.)

KMI:

$5.49B

WMB:

$4.82B

Доходность по периодам

С начала года, KMI показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: 0.31% против 7.29% соответственно.

KMI

С начала года

-0.97%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

10.03%

1 год

51.26%

5 лет

19.72%

10 лет

0.31%

WMB

С начала года

10.05%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

14.43%

1 год

56.45%

5 лет

33.44%

10 лет

7.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMI и WMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
WMB
Ранг риск-скорректированной доходности WMB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMI c WMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KMI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KMI: 2.01
WMB: 2.24
Коэффициент Сортино KMI, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KMI: 2.42
WMB: 2.68
Коэффициент Омега KMI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KMI: 1.40
WMB: 1.38
Коэффициент Кальмара KMI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KMI: 1.49
WMB: 4.79
Коэффициент Мартина KMI, с текущим значением в 7.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KMI: 7.49
WMB: 12.94

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMB равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и WMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.004.505.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.01
2.24
KMI
WMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и WMB

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности WMB в 3.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KMI
Kinder Morgan, Inc.		4.28%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%
WMB
The Williams Companies, Inc.		3.26%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%4.36%

Просадки

Сравнение просадок KMI и WMB

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и WMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.09%
-4.17%
KMI
WMB

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и WMB

Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что KMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.36%
12.53%
KMI
WMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и WMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию