Сравнение KMI с WMB
KMI (Kinder Morgan, Inc.) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, KMI returned 9.79%/yr vs 16.64%/yr for WMB. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности KMI и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMI показывает доходность 16.43%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: 9.79% против 16.64% соответственно.
KMI
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 5.46%
- С начала года
- 16.43%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 4.69%
WMB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 9.63%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 29.22%
- 10 лет*
- 16.64%
- Всё время*
- 10.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $379.71M | $310.47M | $321.35M | |
| $524.39M | $500.08M | $525.47M |
Сравнение доходности по годам KMI и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 16.43% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.21% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
Correlation
The correlation between KMI and WMB is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2011 г. | 0.68 |
The correlation between KMI and WMB shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMI:
$69.30B
WMB:
$87.82B
KMI:
$0.95
WMB:
$2.55
KMI:
32.68
WMB:
28.14
KMI:
1.99
WMB:
1.46
KMI:
4.38
WMB:
7.19
KMI:
$11.85B
WMB:
$12.20B
KMI:
$5.16B
WMB:
$8.98B
KMI:
$5.61B
WMB:
$6.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMI vs. WMB — Ранг доходности на риск
KMI
WMB
Сравнение KMI c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMI | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.08 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 4.79 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMI и WMB
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMI | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -98.03% | +25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -12.36% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -12.36% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.31% | -23.01% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.13% | -68.08% | +12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -8.89% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -27.00% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 5.38% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и WMB
Текущая волатильность для Kinder Morgan, Inc. (KMI) составляет 5.09%, в то время как у The Williams Companies, Inc. (WMB) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что KMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMI | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 7.11% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 16.63% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 22.91% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 23.77% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.45% | 30.34% | -2.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и WMB
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности WMB в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.79% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.85% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMI и WMB
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.63B при выручке в -1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.54B при выручке в 3.05B, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.44B при выручке в -1.63B, что соответствует операционной рентабельности 88.7%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 3.05B, что соответствует операционной рентабельности 38.7%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.01B при выручке в -1.63B, что соответствует чистой рентабельности 62.1%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 827.00M при выручке в 3.05B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
Часто задаваемые вопросы
KMI and WMB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMB has higher volatility (7.11%) compared to KMI (5.09%). In terms of maximum drawdown, KMI dropped -72.70% vs WMB's -98.03%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMI и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор