Сравнение ET с ENB
ET (Energy Transfer LP) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, ET returned 10.72%/yr vs 8.81%/yr for ENB. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ET и ENB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 27.83%, что значительно выше, чем у ENB с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 10.72% против 8.81% соответственно.
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 27.83%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 26.21%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 13.85%
ENB
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 6.27%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 8.81%
- Всё время*
- 12.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $227.95M | $206.07M | $231.64M | |
| $207.76M | $185.88M | $185.05M |
Сравнение доходности по годам ET и ENB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 27.83% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
ENB Enbridge Inc. | 11.45% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
Correlation
The correlation between ET and ENB is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.42 |
The correlation between ET and ENB has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ET:
$69.99B
ENB:
$113.42B
ET:
$1.76
ENB:
$4.71
ET:
11.54
ENB:
11.02
ET:
0.69
ENB:
0.92
ET:
$104.47B
ENB:
$92.41B
ET:
$25.19B
ENB:
$19.05B
ET:
$14.47B
ENB:
$14.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. ENB — Ранг доходности на риск
ET
ENB
Сравнение ET c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | ENB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.66 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 4.46 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и ENB
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и ENB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -46.35% | -41.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -10.51% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -12.98% | -11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -28.32% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -44.07% | -28.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -10.51% | +10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -10.80% | -14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.89% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и ENB
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 4.44%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | ENB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.54% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 13.90% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 17.05% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 18.80% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.14% | 24.25% | +9.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и ENB
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности ENB в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 5.34% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
ET Energy Transfer LP | 6.56% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и ENB
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 7.40B при выручке в 34.33B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.32B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 34.33B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 29.32B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 2.53B при выручке в 34.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.45B при выручке в 29.32B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
ET and ENB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENB has higher volatility (5.54%) compared to ET (4.44%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs ENB's -46.35%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и ENB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор