PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPLX с HESM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MPLX с HESM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и Hess Midstream LP (HESM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPLX или HESM.

Корреляция

Корреляция между MPLX и HESM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MPLX и HESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MPLX LP (MPLX) и Hess Midstream LP (HESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.15%
173.49%
MPLX
HESM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPLX:

1.95

HESM:

0.72

Коэф-т Сортино

MPLX:

2.60

HESM:

1.05

Коэф-т Омега

MPLX:

1.36

HESM:

1.15

Коэф-т Кальмара

MPLX:

2.62

HESM:

0.91

Коэф-т Мартина

MPLX:

10.21

HESM:

3.34

Индекс Язвы

MPLX:

3.73%

HESM:

5.34%

Дневная вол-ть

MPLX:

19.56%

HESM:

24.85%

Макс. просадка

MPLX:

-85.72%

HESM:

-75.16%

Текущая просадка

MPLX:

-3.90%

HESM:

-11.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPLX:

$52.32B

HESM:

$8.54B

EPS

MPLX:

$4.26

HESM:

$2.51

Коэффициент P/E

MPLX:

12.01

HESM:

15.02

Коэффициент PEG

MPLX:

1.99

HESM:

1.57

Коэффициент P/S

MPLX:

4.70

HESM:

5.71

Коэффициент P/B

MPLX:

3.76

HESM:

8.29

Общая выручка (12 мес.)

MPLX:

$8.35B

HESM:

$1.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPLX:

$3.71B

HESM:

$809.20M

EBITDA (12 мес.)

MPLX:

$4.70B

HESM:

$861.60M

Доходность по периодам

С начала года, MPLX показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у HESM с доходностью 7.00%.

MPLX

С начала года

11.79%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

24.30%

1 год

36.23%

5 лет

39.58%

10 лет

5.20%

HESM

С начала года

7.00%

1 месяц

-9.21%

6 месяцев

13.47%

1 год

17.79%

5 лет

28.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPLX и HESM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPLX c HESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MPLX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MPLX: 1.95
HESM: 0.72
Коэффициент Сортино MPLX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPLX: 2.60
HESM: 1.05
Коэффициент Омега MPLX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPLX: 1.36
HESM: 1.15
Коэффициент Кальмара MPLX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MPLX: 2.62
HESM: 0.91
Коэффициент Мартина MPLX, с текущим значением в 10.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MPLX: 10.21
HESM: 3.34

Показатель коэффициента Шарпа MPLX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа HESM равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPLX и HESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
0.72
MPLX
HESM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPLX и HESM

Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что сопоставимо с доходностью HESM в 6.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPLX
MPLX LP		6.88%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%
HESM
Hess Midstream LP		6.94%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPLX и HESM

Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что больше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и HESM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.90%
-11.21%
MPLX
HESM

Волатильность

Сравнение волатильности MPLX и HESM

Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 11.45%, в то время как у Hess Midstream LP (HESM) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.45%
14.85%
MPLX
HESM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPLX и HESM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию