Сравнение MPLX с HESM
MPLX (MPLX LP) and HESM (Hess Midstream LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 5 years, MPLX returned 26.81%/yr vs 18.33%/yr for HESM. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MPLX и HESM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPLX показывает доходность 15.48%, что значительно ниже, чем у HESM с доходностью 21.28%.
MPLX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 4.07%
- 6 месяцев
- 10.87%
- С начала года
- 15.48%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 28.74%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- 15.86%
- Всё время*
- 14.38%
HESM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 5.08%
- 6 месяцев
- 16.00%
- С начала года
- 21.28%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $44.65M | $37.85M | $52.15M | |
MPLX MPLX LP | $108.24M | $93.54M | $92.33M |
Сравнение доходности по годам MPLX и HESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 15.48% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | -0.17% |
HESM Hess Midstream LP | 21.28% | 0.56% | 26.41% | 14.36% | 16.62% | 52.91% | -5.29% | 43.83% | -8.61% | -20.06% |
Correlation
The correlation between MPLX and HESM is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2017 г. | 0.48 |
The correlation between MPLX and HESM shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPLX:
$60.16B
HESM:
$8.29B
MPLX:
$4.66
HESM:
$2.85
MPLX:
12.73
HESM:
14.10
MPLX:
0.88
HESM:
1.14
MPLX:
4.68
HESM:
3.19
MPLX:
4.22
HESM:
13.83
MPLX:
$12.89B
HESM:
$1.63B
MPLX:
$6.73B
HESM:
$1.13B
MPLX:
$7.34B
HESM:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPLX vs. HESM — Ранг доходности на риск
MPLX
HESM
Сравнение MPLX c HESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPLX | HESM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 0.15 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 0.32 | +8.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPLX и HESM
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что больше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и HESM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPLX | HESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.72% | -75.16% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -24.68% | +16.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.58% | -25.78% | +11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -28.72% | +10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -1.74% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.65% | -11.65% | -18.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 11.89% | -8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и HESM
MPLX LP (MPLX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Hess Midstream LP (HESM) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что MPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPLX | HESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.25% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 15.44% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 22.58% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 26.82% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.39% | 38.57% | -8.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и HESM
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности HESM в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 7.57% | 8.41% | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% |
MPLX MPLX LP | 7.06% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPLX и HESM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPLX и HESM
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.31B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
HESM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 246.00M при выручке в 390.10M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.31B, что соответствует операционной рентабельности 41.6%.
HESM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 238.10M при выручке в 390.10M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.31B, что соответствует чистой рентабельности 32.8%.
HESM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 390.10M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
Часто задаваемые вопросы
MPLX and HESM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPLX has higher volatility (5.92%) compared to HESM (5.25%). In terms of maximum drawdown, MPLX dropped -85.72% vs HESM's -75.16%.
MPLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPLX и HESM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор