Сравнение MPLX с HESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и Hess Midstream LP (HESM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPLX или HESM.
Доходность
Сравнение доходности MPLX и HESM
Доходность по периодам
С начала года, MPLX показывает доходность 40.12%, что значительно выше, чем у HESM с доходностью 21.71%.
MPLX
40.12%
8.94%
21.87%
43.20%
28.80%
4.65%
HESM
21.71%
2.25%
4.58%
22.92%
21.93%
N/A
Фундаментальные показатели
| MPLX | HESM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $46.87B | $7.59B |
| EPS | $4.24 | $2.36 |
| Цена/прибыль | 10.85 | 14.75 |
| PEG коэффициент | 2.21 | 1.57 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.11B | $1.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.30B | $911.30M |
| EBITDA (12 мес.) | $5.88B | $1.09B |
Основные характеристики
| MPLX | HESM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.65 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 5.21 | 1.97 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 5.58 | 2.96 |
| Коэф-т Мартина | 25.69 | 6.69 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 3.91% |
| Дневная вол-ть | 12.30% | 17.68% |
| Макс. просадка | -85.72% | -75.16% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MPLX и HESM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPLX c HESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и HESM
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что сопоставимо с доходностью HESM в 7.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 7.41% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% | 1.83% | 2.32% |
HESM Hess Midstream LP | 7.40% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPLX и HESM
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что больше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и HESM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и HESM
Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 4.90%, в то время как у Hess Midstream LP (HESM) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPLX и HESM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности