PortfoliosLab logo
Сравнение ET с WMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ET и WMB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ET и WMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Transfer LP (ET) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,032.68%
629.13%
ET
WMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ET:

0.70

WMB:

2.24

Коэф-т Сортино

ET:

1.08

WMB:

2.68

Коэф-т Омега

ET:

1.15

WMB:

1.38

Коэф-т Кальмара

ET:

0.74

WMB:

4.79

Коэф-т Мартина

ET:

2.82

WMB:

12.94

Индекс Язвы

ET:

6.46%

WMB:

4.51%

Дневная вол-ть

ET:

26.00%

WMB:

26.09%

Макс. просадка

ET:

-87.81%

WMB:

-98.04%

Текущая просадка

ET:

-15.88%

WMB:

-4.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ET:

$59.87B

WMB:

$72.06B

EPS

ET:

$1.28

WMB:

$1.82

Коэффициент P/E

ET:

13.63

WMB:

32.43

Коэффициент PEG

ET:

0.77

WMB:

2.57

Коэффициент P/S

ET:

0.72

WMB:

6.70

Коэффициент P/B

ET:

1.71

WMB:

5.81

Общая выручка (12 мес.)

ET:

$61.04B

WMB:

$7.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

ET:

$10.60B

WMB:

$4.64B

EBITDA (12 мес.)

ET:

$11.63B

WMB:

$4.82B

Доходность по периодам

С начала года, ET показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции ET уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: 1.76% против 7.29% соответственно.


ET

С начала года

-9.48%

1 месяц

-7.57%

6 месяцев

9.83%

1 год

17.78%

5 лет

30.61%

10 лет

1.76%

WMB

С начала года

10.05%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

14.43%

1 год

56.45%

5 лет

33.44%

10 лет

7.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ET и WMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

WMB
Ранг риск-скорректированной доходности WMB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ET c WMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ET, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ET: 0.70
WMB: 2.24
Коэффициент Сортино ET, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ET: 1.08
WMB: 2.68
Коэффициент Омега ET, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ET: 1.15
WMB: 1.38
Коэффициент Кальмара ET, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ET: 0.74
WMB: 4.79
Коэффициент Мартина ET, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ET: 2.82
WMB: 12.94

Показатель коэффициента Шарпа ET на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа WMB равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ET и WMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
2.24
ET
WMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ET и WMB

Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности WMB в 3.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ET
Energy Transfer LP
7.37%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%
WMB
The Williams Companies, Inc.
3.26%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%4.36%

Просадки

Сравнение просадок ET и WMB

Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и WMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.88%
-4.17%
ET
WMB

Волатильность

Сравнение волатильности ET и WMB

Energy Transfer LP (ET) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что ET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.28%
12.53%
ET
WMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ET и WMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию