Сравнение ET с WMB
ET (Energy Transfer LP) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, ET returned 12.65%/yr vs 18.23%/yr for WMB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ET и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 22.86%, что значительно выше, чем у WMB с доходностью 20.07%. За последние 10 лет акции ET уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: 12.65% против 18.23% соответственно.
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 22.86%
- 6 месяцев
- 21.25%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 12.65%
WMB
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 20.07%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 39.01%
- 5 лет*
- 26.57%
- 10 лет*
- 18.23%
Сравнение доходности по годам ET и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 22.86% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 20.07% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
Correlation
The correlation between ET and WMB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.53 |
The correlation between ET and WMB shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ET:
$67.59B
WMB:
$87.64B
ET:
$1.36
WMB:
$2.28
ET:
14.36
WMB:
31.37
ET:
0.78
WMB:
7.35
ET:
1.36
WMB:
6.76
ET:
$89.38B
WMB:
$11.92B
ET:
$20.48B
WMB:
$7.49B
ET:
$13.02B
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. WMB — Ранг доходности на риск
ET
WMB
Сравнение ET c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ET | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.71 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 3.76 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ET | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.13 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.23 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ET и WMB
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -98.03% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -12.36% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -12.36% | -12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.82% | -23.01% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -68.08% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -9.75% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.75% | -27.08% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 5.63% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и WMB
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 5.97%, в то время как у The Williams Companies, Inc. (WMB) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 8.64% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 16.31% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 23.06% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.90% | 23.62% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 31.01% | +4.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и WMB
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности WMB в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.83% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.83% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и WMB
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
ET and WMB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMB has higher volatility (8.64%) compared to ET (5.97%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs WMB's -98.03%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор