Сравнение ET с WMB
ET (Energy Transfer LP) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, ET returned 10.72%/yr vs 16.64%/yr for WMB. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ET и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 27.83%, что значительно выше, чем у WMB с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции ET уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: 10.72% против 16.64% соответственно.
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 27.83%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 26.21%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 13.85%
WMB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 9.63%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 29.22%
- 10 лет*
- 16.64%
- Всё время*
- 10.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $207.76M | $185.88M | $185.05M | |
| $524.39M | $500.08M | $525.47M |
Сравнение доходности по годам ET и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 27.83% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.21% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
Correlation
The correlation between ET and WMB is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.53 |
The correlation between ET and WMB shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ET:
$69.99B
WMB:
$87.82B
ET:
$1.76
WMB:
$2.55
ET:
11.54
WMB:
28.14
ET:
0.69
WMB:
7.19
ET:
1.39
WMB:
6.68
ET:
$104.47B
WMB:
$12.20B
ET:
$25.19B
WMB:
$8.98B
ET:
$14.47B
WMB:
$6.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. WMB — Ранг доходности на риск
ET
WMB
Сравнение ET c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.08 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 4.79 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и WMB
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -98.03% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -12.36% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -12.36% | -12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -23.01% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -68.08% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -8.89% | +8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -27.00% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 5.38% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и WMB
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 4.44%, в то время как у The Williams Companies, Inc. (WMB) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 7.11% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 16.63% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 22.91% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 23.77% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.14% | 30.34% | +3.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и WMB
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности WMB в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.56% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.85% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и WMB
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 7.40B при выручке в 34.33B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.54B при выручке в 3.05B, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 34.33B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 3.05B, что соответствует операционной рентабельности 38.7%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 2.53B при выручке в 34.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 827.00M при выручке в 3.05B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
Часто задаваемые вопросы
ET and WMB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMB has higher volatility (7.11%) compared to ET (4.44%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs WMB's -98.03%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор