Сравнение OKE с GEL
OKE (ONEOK, Inc.) and GEL (Genesis Energy, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, OKE returned 13.08%/yr vs -2.50%/yr for GEL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKE и GEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKE показывает доходность 23.84%, что значительно выше, чем у GEL с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции OKE превзошли акции GEL по среднегодовой доходности: 13.08% против -2.50% соответственно.
OKE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 23.84%
- 6 месяцев
- 23.57%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 13.08%
GEL
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- -2.50%
Сравнение доходности по годам OKE и GEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE ONEOK, Inc. | 23.84% | -22.94% | 50.10% | 13.21% | 18.86% | 64.67% | -43.45% | 47.76% | 6.27% | -2.12% |
GEL Genesis Energy, L.P. | -7.63% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
Correlation
The correlation between OKE and GEL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 1996 г. | 0.32 |
The correlation between OKE and GEL shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKE:
$56.04B
GEL:
$1.73B
OKE:
$5.61
GEL:
$0.39
OKE:
15.83
GEL:
35.97
OKE:
1.12
GEL:
0.50
OKE:
1.59
GEL:
1.03
OKE:
2.51
GEL:
3.23
OKE:
$35.20B
GEL:
$1.68B
OKE:
$8.43B
GEL:
$281.95M
OKE:
$7.85B
GEL:
$437.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKE vs. GEL — Ранг доходности на риск
OKE
GEL
Сравнение OKE c GEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONEOK, Inc. (OKE) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKE | GEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.93 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.61 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -1.73 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKE и GEL
Максимальная просадка OKE за все время составила -80.17%, что меньше максимальной просадки GEL в -91.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKE и GEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKE | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.17% | -91.63% | +11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.76% | -24.19% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.17% | -31.46% | -10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.17% | -38.79% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -89.61% | +9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -42.36% | +24.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -34.15% | +17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 8.56% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKE и GEL
Текущая волатильность для ONEOK, Inc. (OKE) составляет 8.51%, в то время как у Genesis Energy, L.P. (GEL) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что OKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKE | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 9.44% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | 18.56% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.24% | 28.31% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 41.21% | -12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.88% | 51.20% | -12.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKE и GEL
Дивидендная доходность OKE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности GEL в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.89% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
OKE ONEOK, Inc. | 4.73% | 5.61% | 3.94% | 5.44% | 5.69% | 6.36% | 9.74% | 4.66% | 6.01% | 5.09% | 4.28% | 9.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKE и GEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONEOK, Inc. и Genesis Energy, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OKE и GEL
OKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.57B при выручке в 9.62B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 9.62B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
OKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 774.00M при выручке в 9.62B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
OKE and GEL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (9.44%) compared to OKE (8.51%). In terms of maximum drawdown, OKE dropped -80.17% vs GEL's -91.63%.
OKE currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKE и GEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор