Сравнение OKE с AM
OKE (ONEOK, Inc.) and AM (Antero Midstream Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, OKE returned 13.58%/yr vs 7.38%/yr for AM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OKE и AM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OKE показывает доходность 23.03%, а AM немного выше – 23.71%. За последние 10 лет акции OKE превзошли акции AM по среднегодовой доходности: 13.58% против 7.38% соответственно.
OKE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 23.03%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 16.20%
- 10 лет*
- 13.58%
AM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 23.71%
- 6 месяцев
- 19.15%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 25.21%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам OKE и AM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE ONEOK, Inc. | 23.03% | -22.94% | 50.10% | 13.21% | 18.86% | 64.67% | -43.45% | 47.76% | 6.27% | -2.12% |
AM Antero Midstream Corporation | 23.71% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
Correlation
The correlation between OKE and AM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г. | 0.55 |
The correlation between OKE and AM shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKE:
$55.68B
AM:
$10.29B
OKE:
$5.61
AM:
$0.85
OKE:
15.71
AM:
25.21
OKE:
1.12
AM:
4.35
OKE:
1.58
AM:
8.19
OKE:
2.49
AM:
5.31
OKE:
$35.20B
AM:
$1.26B
OKE:
$8.43B
AM:
$620.66M
OKE:
$7.85B
AM:
$955.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKE vs. AM — Ранг доходности на риск
OKE
AM
Сравнение OKE c AM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONEOK, Inc. (OKE) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OKE | AM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.72 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 3.57 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKE | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.04 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.95 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.18 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.14 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок OKE и AM
Максимальная просадка OKE за все время составила -80.17%, что меньше максимальной просадки AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKE и AM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKE | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.17% | -93.01% | +12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.02% | -12.67% | -8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.17% | -13.98% | -28.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.17% | -21.91% | -20.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -93.01% | +12.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -7.87% | -10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -31.43% | +14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 6.08% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKE и AM
ONEOK, Inc. (OKE) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Antero Midstream Corporation (AM) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что OKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKE | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 5.80% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 14.36% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.86% | 20.84% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 26.59% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.88% | 42.00% | -3.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKE и AM
Дивидендная доходность OKE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности AM в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 4.18% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
OKE ONEOK, Inc. | 4.76% | 5.61% | 3.94% | 5.44% | 5.69% | 6.36% | 9.74% | 4.66% | 6.01% | 5.09% | 4.28% | 9.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKE и AM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONEOK, Inc. и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OKE и AM
OKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.57B при выручке в 9.62B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 9.62B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
OKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 774.00M при выручке в 9.62B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
Часто задаваемые вопросы
OKE and AM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKE has higher volatility (9.48%) compared to AM (5.80%). In terms of maximum drawdown, OKE dropped -80.17% vs AM's -93.01%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKE и AM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор