PortfoliosLab logo
Сравнение ENB с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENB и ET составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ENB и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
610.74%
1,032.68%
ENB
ET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENB:

2.38

ET:

0.70

Коэф-т Сортино

ENB:

3.08

ET:

1.08

Коэф-т Омега

ENB:

1.42

ET:

1.15

Коэф-т Кальмара

ENB:

2.44

ET:

0.74

Коэф-т Мартина

ENB:

12.66

ET:

2.82

Индекс Язвы

ENB:

3.09%

ET:

6.46%

Дневная вол-ть

ENB:

16.47%

ET:

26.00%

Макс. просадка

ENB:

-46.35%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

ENB:

-0.37%

ET:

-15.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENB:

$100.66B

ET:

$59.87B

EPS

ENB:

$1.69

ET:

$1.28

Коэффициент P/E

ENB:

27.33

ET:

13.63

Коэффициент PEG

ENB:

2.23

ET:

0.77

Коэффициент P/S

ENB:

1.88

ET:

0.72

Коэффициент P/B

ENB:

2.37

ET:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

ENB:

$42.40B

ET:

$61.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENB:

$14.47B

ET:

$10.60B

EBITDA (12 мес.)

ENB:

$12.82B

ET:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, ENB показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у ET с доходностью -9.48%. За последние 10 лет акции ENB превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 4.62% против 1.76% соответственно.


ENB

С начала года

10.48%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

16.25%

1 год

37.59%

5 лет

17.09%

10 лет

4.62%

ET

С начала года

-9.48%

1 месяц

-7.57%

6 месяцев

9.83%

1 год

17.78%

5 лет

30.61%

10 лет

1.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENB и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENB
Ранг риск-скорректированной доходности ENB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENB c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ENB, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENB: 2.38
ET: 0.70
Коэффициент Сортино ENB, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENB: 3.08
ET: 1.08
Коэффициент Омега ENB, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENB: 1.42
ET: 1.15
Коэффициент Кальмара ENB, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENB: 2.44
ET: 0.74
Коэффициент Мартина ENB, с текущим значением в 12.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENB: 12.66
ET: 2.82

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа ET равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.38
0.70
ENB
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB и ET

Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности ET в 7.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENB
Enbridge Inc.
5.75%6.28%7.29%6.78%6.86%7.54%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%
ET
Energy Transfer LP
7.37%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок ENB и ET

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37%
-15.88%
ENB
ET

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и ET

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 8.17%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.17%
16.28%
ENB
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENB и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию