PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAA с SUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PAA с SUN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PAA (Plains All American Pipeline, L.P.) and SUN (Sunoco LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — PAA in Oil & Gas Midstream, SUN in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, PAA returned 5.94%/yr vs 17.16%/yr for SUN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAA и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAA показывает доходность 32.09%, что значительно выше, чем у SUN с доходностью 30.36%. За последние 10 лет акции PAA уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: 5.94% против 17.16% соответственно.

PAA

1 день
0.88%
1 месяц
4.97%
С начала года
32.09%
6 месяцев
35.41%
1 год
42.03%
3 года*
29.12%
5 лет*
22.64%
10 лет*
5.94%

SUN

1 день
-1.52%
1 месяц
-1.06%
С начала года
30.36%
6 месяцев
25.52%
1 год
31.48%
3 года*
22.28%
5 лет*
20.86%
10 лет*
17.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAA и SUN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		32.09%14.30%21.38%39.18%35.79%22.24%-50.79%-2.28%2.31%-31.34%
SUN
Sunoco LP		30.36%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%

Correlation

The correlation between PAA and SUN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.43

The correlation between PAA and SUN has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAA:

$16.10B

SUN:

$3.41T

EPS

PAA:

$2.19

SUN:

$0.06

Коэффициент P/E

PAA:

10.41

SUN:

1.03K

Коэффициент P/S

PAA:

0.36

SUN:

42.98

Коэффициент P/B

PAA:

1.26

SUN:

1.32K

Общая выручка (12 мес.)

PAA:

$45.25B

SUN:

$20.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAA:

$1.55B

SUN:

$1.75B

EBITDA (12 мес.)

PAA:

$2.54B

SUN:

$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plains All American Pipeline, L.P.

Sunoco LP

Часто сравнивают с PAA:
PAA с ETPAA с EPDPAA с WESPAA с MPLXPAA с KMIPAA с NGLPAA с VOO
Часто сравнивают с SUN:
SUN с COPSUN с EPDSUN с GESUN с NBRSUN с GLADSUN с KHCSUN с GFF

Доходность на риск

PAA vs. SUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAA
Ранг доходности на риск PAA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAA c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAASUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.37

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
1.91

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.87

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

7.37

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAA vs. SUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAA на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа SUN равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAA и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAASUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.37

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.89

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.54

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.53

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PAA и SUN

Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и SUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAASUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.99%

-65.47%

-26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-10.91%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.26%

-21.29%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-21.29%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.92%

-62.94%

-24.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-8.24%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-16.31%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

4.24%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PAA и SUN

Текущая волатильность для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) составляет 7.29%, в то время как у Sunoco LP (SUN) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что PAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAASUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

8.48%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

16.57%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

22.87%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.80%

23.61%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.83%

31.87%

+9.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAA и SUN

Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности SUN в 5.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		7.00%8.46%7.44%7.06%7.08%7.71%10.92%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%
SUN
Sunoco LP		5.66%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAA и SUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains All American Pipeline, L.P. и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
12.47B
0
(PAA) Общая выручка
(SUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PAA and SUN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUN has higher volatility (8.48%) compared to PAA (7.29%). In terms of maximum drawdown, PAA dropped -91.99% vs SUN's -65.47%.

PAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAA и SUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор