PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMI с PAGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KMI с PAGP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KMI (Kinder Morgan, Inc.) and PAGP (Plains GP Holdings, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, KMI returned 11.49%/yr vs 6.02%/yr for PAGP. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KMI и PAGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Plains GP Holdings, L.P. (PAGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMI показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у PAGP с доходностью 33.60%. За последние 10 лет акции KMI превзошли акции PAGP по среднегодовой доходности: 11.49% против 6.02% соответственно.

KMI

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.38%
С начала года
15.99%
6 месяцев
16.84%
1 год
15.80%
3 года*
28.85%
5 лет*
16.97%
10 лет*
11.49%

PAGP

1 день
0.70%
1 месяц
6.21%
С начала года
33.60%
6 месяцев
36.96%
1 год
43.47%
3 года*
29.22%
5 лет*
22.80%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMI и PAGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KMI
Kinder Morgan, Inc.		15.99%4.74%64.42%4.10%21.23%23.75%-30.77%44.43%-11.18%-10.56%
PAGP
Plains GP Holdings, L.P.		33.60%12.69%23.64%38.09%31.78%28.97%-51.17%0.30%-3.49%-32.11%

Correlation

The correlation between KMI and PAGP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

0.60

The correlation between KMI and PAGP shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMI:

$69.62B

PAGP:

$17.39B

EPS

KMI:

$1.53

PAGP:

$2.23

Коэффициент P/E

KMI:

20.46

PAGP:

11.03

Коэффициент PEG

KMI:

1.25

PAGP:

0.15

Коэффициент P/S

KMI:

3.97

PAGP:

0.18

Коэффициент P/B

KMI:

2.22

PAGP:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

KMI:

$17.52B

PAGP:

$45.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMI:

$5.86B

PAGP:

$2.07B

EBITDA (12 мес.)

KMI:

$6.90B

PAGP:

$2.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinder Morgan, Inc.

Plains GP Holdings, L.P.

Часто сравнивают с KMI:
KMI с ETKMI с WMBKMI с OKEKMI с PAAKMI с NFGKMI с NGGKMI с LUMN
Часто сравнивают с PAGP:
PAGP с XOMPAGP с SBRPAGP с PAAPAGP с XLEPAGP с JPMPAGP с SPYPAGP с TRP

Доходность на риск

KMI vs. PAGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMI
Ранг доходности на риск KMI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PAGP
Ранг доходности на риск PAGP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMI c PAGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Plains GP Holdings, L.P. (PAGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMIPAGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.43

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
3.23

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.02

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

8.86

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMI vs. PAGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа PAGP равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и PAGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMIPAGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.43

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.14

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.01

+0.18

Просадки

Сравнение просадок KMI и PAGP

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что меньше максимальной просадки PAGP в -94.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и PAGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMIPAGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.70%

-94.21%

+21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-14.44%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-21.02%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.31%

-23.89%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.13%

-88.04%

+32.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-34.35%

+25.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.04%

-57.72%

+25.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

4.92%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и PAGP

Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) имеют волатильность 6.99% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMIPAGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.71%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

13.28%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

18.01%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

27.38%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.73%

41.75%

-14.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и PAGP

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности PAGP в 6.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMI
Kinder Morgan, Inc.		3.76%4.24%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%
PAGP
Plains GP Holdings, L.P.		6.48%7.94%6.91%6.71%6.69%7.10%10.65%7.28%5.97%8.88%6.91%9.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и PAGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Plains GP Holdings, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
4.83B
12.47B
(KMI) Общая выручка
(PAGP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMI и PAGP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinder Morgan, Inc. и Plains GP Holdings, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
KMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PAGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.

PAGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

KMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

PAGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

Часто задаваемые вопросы

KMI and PAGP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMI has higher volatility (6.99%) compared to PAGP (6.71%). In terms of maximum drawdown, KMI dropped -72.70% vs PAGP's -94.21%.

PAGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMI и PAGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор