PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CQP с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CQP с EPD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CQP или EPD.

Корреляция

Корреляция между CQP и EPD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CQP и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,109.72%
544.31%
CQP
EPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CQP:

1.01

EPD:

0.87

Коэф-т Сортино

CQP:

1.47

EPD:

1.22

Коэф-т Омега

CQP:

1.19

EPD:

1.18

Коэф-т Кальмара

CQP:

1.52

EPD:

1.03

Коэф-т Мартина

CQP:

4.79

EPD:

3.85

Индекс Язвы

CQP:

6.68%

EPD:

4.10%

Дневная вол-ть

CQP:

31.81%

EPD:

18.24%

Макс. просадка

CQP:

-78.46%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

CQP:

-12.55%

EPD:

-8.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CQP:

$28.80B

EPD:

$67.79B

EPS

CQP:

$4.25

EPD:

$2.69

Коэффициент P/E

CQP:

14.00

EPD:

11.64

Коэффициент PEG

CQP:

6.16

EPD:

2.99

Коэффициент P/S

CQP:

3.31

EPD:

1.21

Коэффициент P/B

CQP:

36.24

EPD:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

CQP:

$6.41B

EPD:

$41.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

CQP:

$3.29B

EPD:

$5.32B

EBITDA (12 мес.)

CQP:

$2.94B

EPD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, CQP показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции CQP превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 13.65% против 6.51% соответственно.

CQP

С начала года

13.51%

1 месяц

-6.58%

6 месяцев

25.75%

1 год

30.75%

5 лет

21.40%

10 лет

13.65%

EPD

С начала года

1.14%

1 месяц

-7.74%

6 месяцев

11.18%

1 год

15.71%

5 лет

22.53%

10 лет

6.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CQP и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CQP
Ранг риск-скорректированной доходности CQP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CQP c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CQP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CQP: 1.01
EPD: 0.87
Коэффициент Сортино CQP, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CQP: 1.47
EPD: 1.22
Коэффициент Омега CQP, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CQP: 1.19
EPD: 1.18
Коэффициент Кальмара CQP, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CQP: 1.52
EPD: 1.03
Коэффициент Мартина CQP, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CQP: 4.79
EPD: 3.85

Показатель коэффициента Шарпа CQP на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPD равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQP и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
0.87
CQP
EPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQP и EPD

Дивидендная доходность CQP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности EPD в 6.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.		5.46%6.52%8.36%6.82%6.30%7.28%6.08%6.07%5.79%5.90%6.52%5.31%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.73%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок CQP и EPD

Максимальная просадка CQP за все время составила -78.46%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQP и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.55%
-8.77%
CQP
EPD

Волатильность

Сравнение волатильности CQP и EPD

Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что CQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.46%
11.85%
CQP
EPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CQP и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy Partners, L.P. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию