PortfoliosLab logo
Сравнение DKL с MPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DKL и MPLX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DKL и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek Logistics Partners, LP (DKL) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
418.12%
377.60%
DKL
MPLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DKL:

0.54

MPLX:

1.78

Коэф-т Сортино

DKL:

0.84

MPLX:

2.41

Коэф-т Омега

DKL:

1.13

MPLX:

1.33

Коэф-т Кальмара

DKL:

0.48

MPLX:

2.38

Коэф-т Мартина

DKL:

1.94

MPLX:

9.22

Индекс Язвы

DKL:

7.04%

MPLX:

3.76%

Дневная вол-ть

DKL:

25.03%

MPLX:

19.58%

Макс. просадка

DKL:

-82.68%

MPLX:

-85.72%

Текущая просадка

DKL:

-18.51%

MPLX:

-4.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DKL:

$2.13B

MPLX:

$53.61B

EPS

DKL:

$3.06

MPLX:

$4.21

Коэффициент P/E

DKL:

12.96

MPLX:

12.45

Коэффициент PEG

DKL:

0.77

MPLX:

2.06

Коэффициент P/S

DKL:

2.26

MPLX:

4.82

Коэффициент P/B

DKL:

59.89

MPLX:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

DKL:

$688.56M

MPLX:

$8.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

DKL:

$170.76M

MPLX:

$3.71B

EBITDA (12 мес.)

DKL:

$289.38M

MPLX:

$4.70B

Доходность по периодам

С начала года, DKL показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции DKL превзошли акции MPLX по среднегодовой доходности: 9.11% против 4.61% соответственно.


DKL

С начала года

-2.71%

1 месяц

-8.16%

6 месяцев

11.10%

1 год

12.75%

5 лет

27.54%

10 лет

9.11%

MPLX

С начала года

10.84%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

21.03%

1 год

34.45%

5 лет

37.09%

10 лет

4.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DKL и MPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DKL
Ранг риск-скорректированной доходности DKL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DKL c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DKL, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DKL: 0.54
MPLX: 1.78
Коэффициент Сортино DKL, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DKL: 0.84
MPLX: 2.41
Коэффициент Омега DKL, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DKL: 1.13
MPLX: 1.33
Коэффициент Кальмара DKL, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DKL: 0.48
MPLX: 2.38
Коэффициент Мартина DKL, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DKL: 1.94
MPLX: 9.22

Показатель коэффициента Шарпа DKL на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа MPLX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKL и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
1.78
DKL
MPLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKL и MPLX

Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности MPLX в 6.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DKL
Delek Logistics Partners, LP
10.89%10.79%9.56%8.69%8.71%11.19%10.51%10.38%8.80%8.70%6.05%5.09%
MPLX
MPLX LP
6.94%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%

Просадки

Сравнение просадок DKL и MPLX

Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, примерно равная максимальной просадке MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.51%
-4.72%
DKL
MPLX

Волатильность

Сравнение волатильности DKL и MPLX

Delek Logistics Partners, LP (DKL) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что DKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.09%
11.41%
DKL
MPLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKL и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek Logistics Partners, LP и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию