Сравнение CQP с MPLX
CQP (Cheniere Energy Partners, L.P.) and MPLX (MPLX LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, CQP returned 16.21%/yr vs 15.86%/yr for MPLX. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CQP и MPLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CQP показывает доходность 23.21%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 15.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CQP имеют среднегодовую доходность 16.21%, а акции MPLX немного отстают с 15.86%.
CQP
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 13.23%
- С начала года
- 23.21%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 16.21%
- Всё время*
- 14.43%
MPLX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 4.07%
- 6 месяцев
- 10.87%
- С начала года
- 15.48%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 28.74%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- 15.86%
- Всё время*
- 14.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.21M | $6.73M | $7.64M | |
MPLX MPLX LP | $108.24M | $93.54M | $92.33M |
Сравнение доходности по годам CQP и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 23.21% | 6.80% | 12.59% | -5.09% | 44.79% | 27.83% | -4.97% | 16.60% | 30.13% | 8.91% |
MPLX MPLX LP | 15.48% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
Correlation
The correlation between CQP and MPLX is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.42 |
The correlation between CQP and MPLX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CQP:
$31.04B
MPLX:
$60.16B
CQP:
$5.21
MPLX:
$4.66
CQP:
12.31
MPLX:
12.73
CQP:
0.39
MPLX:
0.88
CQP:
2.73
MPLX:
4.68
CQP:
397.93
MPLX:
4.22
CQP:
$11.37B
MPLX:
$12.89B
CQP:
$3.20B
MPLX:
$6.73B
CQP:
$3.96B
MPLX:
$7.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CQP vs. MPLX — Ранг доходности на риск
CQP
MPLX
Сравнение CQP c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CQP | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.40 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 8.38 | -5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CQP и MPLX
Максимальная просадка CQP за все время составила -78.70%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQP и MPLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQP | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.70% | -85.72% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -7.71% | -9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -14.58% | -10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -18.46% | -10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.31% | -75.21% | +14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -2.02% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -29.65% | +14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 3.12% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CQP и MPLX
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что CQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQP | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 5.92% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 12.17% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.38% | 16.67% | +11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.85% | 19.01% | +13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 30.39% | +1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQP и MPLX
Дивидендная доходность CQP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности MPLX в 7.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 5.10% | 6.15% | 5.06% | 8.36% | 6.82% | 6.30% | 7.28% | 6.08% | 6.07% | 5.79% | 5.90% | 6.52% |
MPLX MPLX LP | 7.06% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CQP и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy Partners, L.P. и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CQP и MPLX
CQP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.31B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
CQP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 361.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.31B, что соответствует операционной рентабельности 41.6%.
CQP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 186.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.31B, что соответствует чистой рентабельности 32.8%.
Часто задаваемые вопросы
CQP and MPLX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CQP has higher volatility (9.87%) compared to MPLX (5.92%). In terms of maximum drawdown, CQP dropped -78.70% vs MPLX's -85.72%.
MPLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CQP и MPLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор