PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CQP с MPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CQP с MPLX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и MPLX LP (MPLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CQP или MPLX.

Корреляция

Корреляция между CQP и MPLX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CQP и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
493.69%
379.61%
CQP
MPLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CQP:

1.01

MPLX:

1.91

Коэф-т Сортино

CQP:

1.47

MPLX:

2.56

Коэф-т Омега

CQP:

1.19

MPLX:

1.35

Коэф-т Кальмара

CQP:

1.52

MPLX:

2.56

Коэф-т Мартина

CQP:

4.79

MPLX:

9.96

Индекс Язвы

CQP:

6.68%

MPLX:

3.74%

Дневная вол-ть

CQP:

31.81%

MPLX:

19.56%

Макс. просадка

CQP:

-78.46%

MPLX:

-85.72%

Текущая просадка

CQP:

-12.55%

MPLX:

-3.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CQP:

$28.80B

MPLX:

$53.74B

EPS

CQP:

$4.25

MPLX:

$4.21

Коэффициент P/E

CQP:

14.00

MPLX:

12.48

Коэффициент PEG

CQP:

6.16

MPLX:

2.06

Коэффициент P/S

CQP:

3.31

MPLX:

4.83

Коэффициент P/B

CQP:

36.24

MPLX:

3.90

Общая выручка (12 мес.)

CQP:

$6.41B

MPLX:

$8.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

CQP:

$3.29B

MPLX:

$3.71B

EBITDA (12 мес.)

CQP:

$2.94B

MPLX:

$4.70B

Доходность по периодам

С начала года, CQP показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции CQP превзошли акции MPLX по среднегодовой доходности: 13.33% против 4.72% соответственно.

CQP

С начала года

13.51%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

25.75%

1 год

29.18%

5 лет

20.87%

10 лет

13.33%

MPLX

С начала года

11.88%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

24.42%

1 год

35.75%

5 лет

38.34%

10 лет

4.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CQP и MPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CQP
Ранг риск-скорректированной доходности CQP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CQP c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CQP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CQP: 1.01
MPLX: 1.91
Коэффициент Сортино CQP, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CQP: 1.47
MPLX: 2.56
Коэффициент Омега CQP, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CQP: 1.19
MPLX: 1.35
Коэффициент Кальмара CQP, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CQP: 1.52
MPLX: 2.56
Коэффициент Мартина CQP, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CQP: 4.79
MPLX: 9.96

Показатель коэффициента Шарпа CQP на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа MPLX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQP и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
1.91
CQP
MPLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQP и MPLX

Дивидендная доходность CQP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности MPLX в 6.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.		5.46%6.52%8.36%6.82%6.30%7.28%6.08%6.07%5.79%5.90%6.52%5.31%
MPLX
MPLX LP		6.88%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%

Просадки

Сравнение просадок CQP и MPLX

Максимальная просадка CQP за все время составила -78.46%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQP и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.55%
-3.82%
CQP
MPLX

Волатильность

Сравнение волатильности CQP и MPLX

Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что CQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.46%
11.42%
CQP
MPLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CQP и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy Partners, L.P. и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию