PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAA с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAA с EPD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAA или EPD.

Корреляция

Корреляция между PAA и EPD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PAA и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,143.28%
4,413.52%
PAA
EPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAA:

0.33

EPD:

0.87

Коэф-т Сортино

PAA:

0.61

EPD:

1.22

Коэф-т Омега

PAA:

1.08

EPD:

1.18

Коэф-т Кальмара

PAA:

0.21

EPD:

1.03

Коэф-т Мартина

PAA:

1.37

EPD:

3.85

Индекс Язвы

PAA:

6.50%

EPD:

4.10%

Дневная вол-ть

PAA:

27.26%

EPD:

18.24%

Макс. просадка

PAA:

-91.99%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

PAA:

-32.44%

EPD:

-8.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAA:

$12.81B

EPD:

$67.79B

EPS

PAA:

$0.73

EPD:

$2.69

Коэффициент P/E

PAA:

24.93

EPD:

11.64

Коэффициент PEG

PAA:

2.27

EPD:

2.99

Коэффициент P/S

PAA:

0.26

EPD:

1.21

Коэффициент P/B

PAA:

1.31

EPD:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

PAA:

$38.13B

EPD:

$41.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAA:

$13.13B

EPD:

$5.32B

EBITDA (12 мес.)

PAA:

$1.29B

EPD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, PAA показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции PAA уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: -2.52% против 6.51% соответственно.

PAA

С начала года

9.00%

1 месяц

-10.30%

6 месяцев

12.09%

1 год

8.76%

5 лет

29.53%

10 лет

-2.52%

EPD

С начала года

1.14%

1 месяц

-7.74%

6 месяцев

11.18%

1 год

15.71%

5 лет

22.53%

10 лет

6.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAA и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAA
Ранг риск-скорректированной доходности PAA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAA c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PAA, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAA: 0.33
EPD: 0.87
Коэффициент Сортино PAA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAA: 0.61
EPD: 1.22
Коэффициент Омега PAA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAA: 1.08
EPD: 1.18
Коэффициент Кальмара PAA, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAA: 0.21
EPD: 1.03
Коэффициент Мартина PAA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAA: 1.37
EPD: 3.85

Показатель коэффициента Шарпа PAA на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAA и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.87
PAA
EPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAA и EPD

Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности EPD в 6.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		7.29%7.44%7.06%7.08%7.71%13.11%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%4.97%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.73%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок PAA и EPD

Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.44%
-8.77%
PAA
EPD

Волатильность

Сравнение волатильности PAA и EPD

Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что PAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.45%
11.85%
PAA
EPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAA и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains All American Pipeline, L.P. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию