PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPD с DKL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPD с DKL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EPD (Enterprise Products Partners L.P.) and DKL (Delek Logistics Partners, LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, EPD returned 10.45%/yr vs 18.29%/yr for DKL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPD и DKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Delek Logistics Partners, LP (DKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPD показывает доходность 20.66%, а DKL немного выше – 21.25%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям DKL по среднегодовой доходности: 10.45% против 18.29% соответственно.

EPD

1 день
-0.77%
1 месяц
0.89%
С начала года
20.66%
6 месяцев
18.26%
1 год
27.33%
3 года*
21.14%
5 лет*
16.72%
10 лет*
10.45%

DKL

1 день
-0.40%
1 месяц
1.55%
С начала года
21.25%
6 месяцев
18.30%
1 год
33.58%
3 года*
9.67%
5 лет*
13.83%
10 лет*
18.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPD и DKL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		20.66%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%
DKL
Delek Logistics Partners, LP		21.25%17.18%9.40%4.36%14.39%45.88%14.34%21.52%2.07%20.80%

Correlation

The correlation between EPD and DKL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2012 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPD:

$82.06B

DKL:

$2.78B

EPS

EPD:

$2.69

DKL:

$3.17

Коэффициент P/E

EPD:

13.93

DKL:

16.35

Коэффициент P/S

EPD:

1.59

DKL:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

EPD:

$51.57B

DKL:

$1.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPD:

$7.31B

DKL:

$158.42M

EBITDA (12 мес.)

EPD:

$10.11B

DKL:

$449.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enterprise Products Partners L.P.

Delek Logistics Partners, LP

Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN
Часто сравнивают с DKL:
DKL с SJTDKL с USACDKL с MPLXDKL с DKDKL с HESMDKL с SBRDKL с VOO

Доходность на риск

EPD vs. DKL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DKL
Ранг доходности на риск DKL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPD c DKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Delek Logistics Partners, LP (DKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPDDKLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.40

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.99

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

2.91

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

8.40

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPD vs. DKL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPD на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DKL равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPD и DKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPDDKLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.40

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.45

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.16

Просадки

Сравнение просадок EPD и DKL

Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки DKL в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и DKL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPDDKLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-82.68%

+23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-11.58%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-35.26%

+19.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-36.61%

+18.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

-82.68%

+24.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-3.61%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-15.25%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.01%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EPD и DKL

Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 6.17%, в то время как у Delek Logistics Partners, LP (DKL) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPDDKLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

6.99%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

20.05%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

24.19%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

31.03%

-13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

43.91%

-19.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPD и DKL

Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности DKL в 8.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DKL
Delek Logistics Partners, LP		8.66%9.97%10.79%9.56%8.69%8.71%11.19%10.51%10.38%8.80%8.70%6.05%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.84%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPD и DKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Delek Logistics Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
14.39B
297.47M
(EPD) Общая выручка
(DKL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPD и DKL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enterprise Products Partners L.P. и Delek Logistics Partners, LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
13.1%
0
Активы портфеля
EPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.

DKL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 297.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

DKL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 40.01M при выручке в 297.47M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

EPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

DKL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 32.35M при выручке в 297.47M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

EPD and DKL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DKL has higher volatility (6.99%) compared to EPD (6.17%). In terms of maximum drawdown, EPD dropped -58.78% vs DKL's -82.68%.

EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPD и DKL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор