Сравнение GEL с PAGP
GEL (Genesis Energy, L.P.) and PAGP (Plains GP Holdings, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, GEL returned -1.74%/yr vs 6.02%/yr for PAGP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GEL и PAGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEL показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у PAGP с доходностью 33.60%. За последние 10 лет акции GEL уступали акциям PAGP по среднегодовой доходности: -1.74% против 6.02% соответственно.
GEL
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- -1.63%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- -1.74%
PAGP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 36.96%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 29.22%
- 5 лет*
- 22.80%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение доходности по годам GEL и PAGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 1.27% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 33.60% | 12.69% | 23.64% | 38.09% | 31.78% | 28.97% | -51.17% | 0.30% | -3.49% | -32.11% |
Correlation
The correlation between GEL and PAGP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.55 |
The correlation between GEL and PAGP shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEL:
$1.89B
PAGP:
$17.39B
GEL:
$0.39
PAGP:
$2.23
GEL:
39.44
PAGP:
11.03
GEL:
0.54
PAGP:
0.15
GEL:
1.13
PAGP:
0.18
GEL:
3.54
PAGP:
1.36
GEL:
$1.68B
PAGP:
$45.26B
GEL:
$281.95M
PAGP:
$2.07B
GEL:
$437.85M
PAGP:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEL vs. PAGP — Ранг доходности на риск
GEL
PAGP
Сравнение GEL c PAGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и Plains GP Holdings, L.P. (PAGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEL | PAGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.02 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 8.86 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEL | PAGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 2.43 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.84 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.14 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.01 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GEL и PAGP
Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, примерно равная максимальной просадке PAGP в -94.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и PAGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEL | PAGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.63% | -94.21% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -14.44% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -21.02% | -10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -23.89% | -14.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.61% | -88.04% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.80% | -34.35% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.14% | -57.72% | +23.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 4.92% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEL и PAGP
Genesis Energy, L.P. (GEL) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что GEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEL | PAGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 6.71% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 13.28% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 18.01% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.32% | 27.38% | +13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.20% | 41.75% | +9.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEL и PAGP
Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности PAGP в 6.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.46% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 6.48% | 7.94% | 6.91% | 6.71% | 6.69% | 7.10% | 10.65% | 7.28% | 5.97% | 8.88% | 6.91% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEL и PAGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и Plains GP Holdings, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEL и PAGP
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PAGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
PAGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
PAGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
GEL and PAGP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (9.14%) compared to PAGP (6.71%). In terms of maximum drawdown, GEL dropped -91.63% vs PAGP's -94.21%.
PAGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEL и PAGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор