Сравнение ET с GEL
ET (Energy Transfer LP) and GEL (Genesis Energy, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, ET returned 12.19%/yr vs -2.50%/yr for GEL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ET и GEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у GEL с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции GEL по среднегодовой доходности: 12.19% против -2.50% соответственно.
ET
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 21.40%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 12.19%
GEL
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- -2.50%
Сравнение доходности по годам ET и GEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 19.78% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
GEL Genesis Energy, L.P. | -7.63% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
Correlation
The correlation between ET and GEL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.46 |
The correlation between ET and GEL shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ET:
$65.90B
GEL:
$1.73B
ET:
$1.35
GEL:
$0.39
ET:
14.13
GEL:
35.97
ET:
0.76
GEL:
1.03
ET:
1.32
GEL:
3.23
ET:
$89.38B
GEL:
$1.68B
ET:
$20.48B
GEL:
$281.95M
ET:
$13.02B
GEL:
$437.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. GEL — Ранг доходности на риск
ET
GEL
Сравнение ET c GEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | GEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.93 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.61 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -1.73 | +4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и GEL
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, примерно равная максимальной просадке GEL в -91.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и GEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -91.63% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -24.19% | +15.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -31.46% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -38.79% | +14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -89.61% | +16.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -42.36% | +35.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.69% | -34.15% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 8.56% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и GEL
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 4.74%, в то время как у Genesis Energy, L.P. (GEL) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 9.44% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 18.56% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 28.31% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 41.21% | -16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.44% | 51.20% | -16.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и GEL
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности GEL в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 7.00% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.89% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и GEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Genesis Energy, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и GEL
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
ET and GEL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (9.44%) compared to ET (4.74%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs GEL's -91.63%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и GEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор