PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HESM с ET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HESM с ET

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

HESM (Hess Midstream LP) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 5 years, HESM returned 16.85%/yr vs 21.62%/yr for ET. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HESM и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Midstream LP (HESM) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HESM показывает доходность 12.88%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 19.78%.

HESM

1 день
-0.88%
1 месяц
-0.43%
С начала года
12.88%
6 месяцев
13.63%
1 год
5.15%
3 года*
15.47%
5 лет*
16.85%
10 лет*
—

ET

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.57%
С начала года
19.78%
6 месяцев
21.40%
1 год
12.82%
3 года*
23.92%
5 лет*
21.62%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HESM и ET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HESM
Hess Midstream LP		12.88%0.56%26.41%14.36%16.62%52.91%-5.29%43.83%-8.61%-20.06%
ET
Energy Transfer LP		19.78%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-5.98%

Correlation

The correlation between HESM and ET is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2017 г.

0.52

The correlation between HESM and ET has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESM:

$4.82B

ET:

$65.90B

EPS

HESM:

$2.85

ET:

$1.35

Коэффициент P/E

HESM:

13.12

ET:

14.13

Коэффициент P/S

HESM:

2.97

ET:

0.76

Коэффициент P/B

HESM:

12.87

ET:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

HESM:

$1.63B

ET:

$89.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

HESM:

$1.13B

ET:

$20.48B

EBITDA (12 мес.)

HESM:

$1.24B

ET:

$13.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hess Midstream LP

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с HESM:
HESM с MPLXHESM с WESHESM с OXYHESM с CVXHESM с MNRHESM с OGSHESM с MBIN
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP

Доходность на риск

HESM vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HESM
Ранг доходности на риск HESM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESM c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HESMETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.81

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
1.28

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

1.50

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

3.27

-2.86

HESM vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESM на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESM и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HESM и ET

Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и ET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HESMETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.16%

-87.81%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.78%

-8.59%

-17.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.78%

-24.56%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.72%

-24.56%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-6.52%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-25.69%

+13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.75%

4.06%

+8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и ET

Hess Midstream LP (HESM) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что HESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HESMETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

4.74%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

12.21%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

16.01%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.15%

24.60%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.74%

34.44%

+4.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и ET

Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности ET в 7.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		7.00%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
HESM
Hess Midstream LP		8.13%8.41%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESM и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
390.10M
27.77B
(HESM) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HESM и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hess Midstream LP и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
63.1%
23.9%
Активы портфеля
HESM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 246.00M при выручке в 390.10M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

HESM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 238.10M при выручке в 390.10M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

HESM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 390.10M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

Часто задаваемые вопросы

HESM and ET have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HESM has higher volatility (5.86%) compared to ET (4.74%). In terms of maximum drawdown, HESM dropped -75.16% vs ET's -87.81%.

ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HESM и ET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор