Сравнение HESM с ET
HESM (Hess Midstream LP) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 5 years, HESM returned 20.43%/yr vs 24.73%/yr for ET. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HESM и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HESM показывает доходность 21.52%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 27.45%.
HESM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- 19.89%
- С начала года
- 21.52%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 20.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.09%
ET
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 8.16%
- 6 месяцев
- 21.13%
- С начала года
- 27.45%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 25.05%
- 5 лет*
- 24.73%
- 10 лет*
- 10.65%
- Всё время*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам HESM и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 21.52% | 0.56% | 26.41% | 14.36% | 16.62% | 52.91% | -5.29% | 43.83% | -8.61% | -20.06% |
ET Energy Transfer LP | 27.45% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -5.98% |
Correlation
The correlation between HESM and ET is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between HESM and ET has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HESM:
$8.31B
ET:
$69.79B
HESM:
$2.85
ET:
$1.35
HESM:
14.13
ET:
15.03
HESM:
3.20
ET:
0.81
HESM:
13.86
ET:
1.41
HESM:
$1.63B
ET:
$89.38B
HESM:
$1.13B
ET:
$20.48B
HESM:
$1.24B
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESM vs. ET — Ранг доходности на риск
HESM
ET
Сравнение HESM c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HESM | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.93 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 6.38 | -5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HESM и ET
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HESM | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -87.81% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.78% | -8.59% | -17.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.78% | -24.56% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.72% | -24.56% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.54% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -25.63% | +13.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 3.94% | +8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и ET
Hess Midstream LP (HESM) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что HESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HESM | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.26% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 12.38% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.39% | 16.37% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 24.40% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.65% | 34.30% | +4.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и ET
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности ET в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.58% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
HESM Hess Midstream LP | 7.55% | 8.41% | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESM и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HESM и ET
HESM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 246.00M при выручке в 390.10M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
HESM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 238.10M при выручке в 390.10M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
HESM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 390.10M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
HESM and ET have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HESM has higher volatility (5.54%) compared to ET (5.26%). In terms of maximum drawdown, HESM dropped -75.16% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HESM и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор