PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEL с SUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GEL с SUN

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

GEL (Genesis Energy, L.P.) and SUN (Sunoco LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — GEL in Oil & Gas Midstream, SUN in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, GEL returned -2.50%/yr vs 19.23%/yr for SUN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEL и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genesis Energy, L.P. (GEL) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEL показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 34.91%. За последние 10 лет акции GEL уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: -2.50% против 19.23% соответственно.

GEL

1 день
0.64%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-7.57%
1 год
-15.29%
3 года*
20.02%
5 лет*
10.21%
10 лет*
-2.50%

SUN

1 день
3.10%
1 месяц
5.57%
С начала года
34.91%
6 месяцев
35.01%
1 год
34.81%
3 года*
24.14%
5 лет*
20.87%
10 лет*
19.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEL и SUN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEL
Genesis Energy, L.P.		-7.63%61.77%-8.37%19.90%1.05%84.99%-66.17%22.60%-9.18%-32.37%
SUN
Sunoco LP		34.91%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%

Correlation

The correlation between GEL and SUN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEL:

$1.73B

SUN:

$3.53T

EPS

GEL:

$0.39

SUN:

$0.05

Коэффициент P/E

GEL:

35.97

SUN:

1.42K

Коэффициент P/S

GEL:

1.03

SUN:

59.14

Коэффициент P/B

GEL:

3.23

SUN:

1.37K

Общая выручка (12 мес.)

GEL:

$1.68B

SUN:

$20.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEL:

$281.95M

SUN:

$1.75B

EBITDA (12 мес.)

GEL:

$437.85M

SUN:

$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genesis Energy, L.P.

Sunoco LP

Часто сравнивают с GEL:
GEL с EPDGEL с AMGEL с NVDAGEL с ETGEL с LITPGEL с ENBGEL с MPLX
Часто сравнивают с SUN:
SUN с COPSUN с EPDSUN с GESUN с NBRSUN с GLADSUN с GFFSUN с KHC

Доходность на риск

GEL vs. SUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEL
Ранг доходности на риск GEL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEL: 33
Ранг коэф-та Мартина
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEL c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GELSUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
1.45

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
2.01

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.24

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.50

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

7.05

-8.78

GEL vs. SUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEL на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа SUN равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEL и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEL и SUN

Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и SUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GELSUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.63%

-65.47%

-26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.19%

-13.96%

-10.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-21.29%

-10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.79%

-21.29%

-17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.61%

-62.94%

-26.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.36%

-5.04%

-37.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.15%

-16.29%

-17.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

4.95%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GEL и SUN

Текущая волатильность для Genesis Energy, L.P. (GEL) составляет 9.44%, в то время как у Sunoco LP (SUN) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что GEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GELSUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

11.11%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

18.98%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

24.19%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.21%

23.93%

+17.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.20%

31.80%

+19.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEL и SUN

Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности SUN в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEL
Genesis Energy, L.P.		4.89%4.23%6.08%5.18%5.88%5.60%16.10%10.74%11.37%11.87%7.54%6.72%
SUN
Sunoco LP		5.47%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEL и SUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
446.56M
0
(GEL) Общая выручка
(SUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GEL and SUN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUN has higher volatility (11.11%) compared to GEL (9.44%). In terms of maximum drawdown, GEL dropped -91.63% vs SUN's -65.47%.

SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEL и SUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор