Сравнение TRP с GEL
TRP (TC Energy Corporation) and GEL (Genesis Energy, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, TRP returned 11.32%/yr vs -2.16%/yr for GEL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRP и GEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRP показывает доходность 26.91%, что значительно выше, чем у GEL с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции TRP превзошли акции GEL по среднегодовой доходности: 11.32% против -2.16% соответственно.
TRP
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 27.07%
- С начала года
- 26.91%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 31.51%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 10.69%
GEL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- -12.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- -2.16%
- Всё время*
- 6.95%
Сравнение доходности по годам TRP и GEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP TC Energy Corporation | 26.91% | 24.02% | 39.88% | 6.09% | -7.83% | 20.99% | -19.09% | 56.30% | -22.64% | 13.51% |
GEL Genesis Energy, L.P. | -3.84% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
Correlation
The correlation between TRP and GEL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 1996 г. | 0.26 |
The correlation between TRP and GEL shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRP:
$71.35B
GEL:
$1.80B
TRP:
CA$3.31
GEL:
$0.39
TRP:
29.02
GEL:
37.45
TRP:
0.40
GEL:
0.52
TRP:
6.34
GEL:
1.07
TRP:
3.95
GEL:
3.36
TRP:
CA$15.76B
GEL:
$1.68B
TRP:
CA$8.07B
GEL:
$281.95M
TRP:
CA$10.90B
GEL:
$437.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRP vs. GEL — Ранг доходности на риск
TRP
GEL
Сравнение TRP c GEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRP | GEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.97 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | -0.40 | +5.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.84 | -0.98 | +16.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRP и GEL
Максимальная просадка TRP за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки GEL в -91.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и GEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRP | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -91.63% | +29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -24.19% | +14.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -31.46% | +16.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -38.79% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -89.32% | +47.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -39.99% | +37.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -34.16% | +22.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 9.87% | -6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRP и GEL
Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP) составляет 6.01%, в то время как у Genesis Energy, L.P. (GEL) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что TRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRP | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 8.48% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 18.80% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 28.31% | -10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 40.92% | -19.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 51.21% | -26.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRP и GEL
Дивидендная доходность TRP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности GEL в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.70% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
TRP TC Energy Corporation | 3.62% | 4.45% | 5.93% | 7.73% | 8.52% | 5.94% | 5.92% | 4.25% | 5.85% | 5.14% | 5.01% | 6.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRP и GEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и Genesis Energy, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRP и GEL
TRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
TRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 929.40M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
TRP and GEL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (8.48%) compared to TRP (6.01%). In terms of maximum drawdown, TRP dropped -62.52% vs GEL's -91.63%.
TRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRP и GEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор