PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WES с AM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WES и AM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Midstream Partners, LP (WES) и Antero Midstream Corporation (AM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WES показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у AM с доходностью 22.91%. За последние 10 лет акции WES превзошли акции AM по среднегодовой доходности: 11.14% против 7.19% соответственно.


WES

1 день
-1.11%
1 месяц
7.74%
6 месяцев
17.09%
С начала года
24.50%
1 год
26.62%
3 года*
29.37%
5 лет*
30.63%
10 лет*
11.14%
Всё время*
11.11%

AM

1 день
-3.16%
1 месяц
-3.16%
6 месяцев
15.16%
С начала года
22.91%
1 год
19.67%
3 года*
28.79%
5 лет*
26.44%
10 лет*
7.19%
Всё время*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$53.69M$47.53M$50.88M
$43.52M$36.12M$48.52M

Сравнение доходности по годам WES и AM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WES
Western Midstream Partners, LP
24.50%12.77%43.58%19.46%29.29%72.31%-19.13%-22.65%-20.23%-8.01%
AM
Antero Midstream Corporation
22.91%24.37%28.46%25.73%21.98%39.55%27.59%-60.29%-22.28%-2.32%

Correlation

The correlation between WES and AM is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.51

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.59

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г.

0.52

The correlation between WES and AM shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WES:

$19.07B

AM:

$10.04B

EPS

WES:

$3.19

AM:

$0.83

Коэффициент P/E

WES:

14.46

AM:

25.40

Коэффициент PEG

WES:

1.07

AM:

4.38

Коэффициент P/S

WES:

4.22

AM:

7.87

Коэффициент P/B

WES:

4.19

AM:

5.19

Общая выручка (12 мес.)

WES:

$4.33B

AM:

$1.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

WES:

$3.17B

AM:

$620.54M

EBITDA (12 мес.)

WES:

$2.31B

AM:

$884.12M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Western Midstream Partners, LP

Antero Midstream Corporation

Доходность на риск

WES vs. AM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

WES
Ранг доходности на риск WES: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WES: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WES: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WES: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WES: 8080
Ранг коэф-та Мартина

AM
Ранг доходности на риск AM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WES c AM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WESAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.56

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

3.25

+2.38

WES vs. AM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WES на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AM равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WES и AM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WES и AM

Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, примерно равная максимальной просадке AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и AM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WESAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.66%

-93.01%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-12.67%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.65%

-13.98%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-21.91%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.90%

-93.01%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-8.46%

+6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.24%

-31.54%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

6.07%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WES и AM

Текущая волатильность для Western Midstream Partners, LP (WES) составляет 5.04%, в то время как у Antero Midstream Corporation (AM) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что WES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WESAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

6.62%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

15.44%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

19.76%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.32%

26.16%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.47%

41.91%

+4.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WES и AM

Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности AM в 4.25%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AM
Antero Midstream Corporation
4.25%5.06%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%18.28%7.53%4.27%3.14%2.93%
WES
Western Midstream Partners, LP
7.97%9.13%8.33%8.52%6.80%5.69%11.25%12.45%8.28%5.43%4.03%3.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WES и AM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Midstream Partners, LP и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WES и AM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Western Midstream Partners, LP и Antero Midstream Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

WES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 90.4%.

AM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 327.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 526.70M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 43.0%.

AM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 181.91M при выручке в 327.24M, что соответствует операционной рентабельности 55.6%.

WES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 403.55M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.

AM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 113.52M при выручке в 327.24M, что соответствует чистой рентабельности 34.7%.


Часто задаваемые вопросы


WES and AM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AM has higher volatility (6.62%) compared to WES (5.04%). In terms of maximum drawdown, WES dropped -93.66% vs AM's -93.01%.

WES currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WES и AM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор