Сравнение MPLX с SUN
MPLX (MPLX LP) and SUN (Sunoco LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — MPLX in Oil & Gas Midstream, SUN in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, MPLX returned 15.85%/yr vs 18.66%/yr for SUN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPLX и SUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPLX показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 28.53%. За последние 10 лет акции MPLX уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: 15.85% против 18.66% соответственно.
MPLX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 29.42%
- 5 лет*
- 23.64%
- 10 лет*
- 15.85%
SUN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 28.53%
- 6 месяцев
- 25.21%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 18.66%
Сравнение доходности по годам MPLX и SUN
Correlation
The correlation between MPLX and SUN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.39 |
The correlation between MPLX and SUN shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPLX:
$6.16
SUN:
$0.06
MPLX:
9.23
SUN:
1.02K
MPLX:
3.46
SUN:
42.37
MPLX:
$12.54B
SUN:
$20.02B
MPLX:
$7.52B
SUN:
$1.75B
MPLX:
$6.90B
SUN:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPLX vs. SUN — Ранг доходности на риск
MPLX
SUN
Сравнение MPLX c SUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPLX | SUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.64 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 6.54 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPLX и SUN
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и SUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPLX | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.72% | -65.47% | -20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -11.05% | +3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.58% | -21.29% | +6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -21.29% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.21% | -62.94% | -12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -9.53% | +7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.94% | -16.30% | -13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 4.47% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и SUN
Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 4.40%, в то время как у Sunoco LP (SUN) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPLX | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 8.22% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 16.97% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 23.06% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 23.67% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.62% | 31.76% | -1.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и SUN
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности SUN в 5.74%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPLX и SUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MPLX and SUN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUN has higher volatility (8.22%) compared to MPLX (4.40%). In terms of maximum drawdown, MPLX dropped -85.72% vs SUN's -65.47%.
SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPLX и SUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор