Сравнение HESM с PAA
HESM (Hess Midstream LP) and PAA (Plains All American Pipeline, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 5 years, HESM returned 17.19%/yr vs 22.64%/yr for PAA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HESM и PAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HESM показывает доходность 17.71%, что значительно ниже, чем у PAA с доходностью 32.09%.
HESM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 17.71%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- —
PAA
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 32.09%
- 6 месяцев
- 35.41%
- 1 год
- 42.03%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение доходности по годам HESM и PAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 17.71% | 0.56% | 26.41% | 14.36% | 16.62% | 52.91% | -5.29% | 43.83% | -8.61% | -20.37% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 32.09% | 14.30% | 21.38% | 39.18% | 35.79% | 22.24% | -50.79% | -2.28% | 2.31% | -30.50% |
Correlation
The correlation between HESM and PAA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between HESM and PAA shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HESM:
$5.03B
PAA:
$16.10B
HESM:
$2.89
PAA:
$2.19
HESM:
13.48
PAA:
10.41
HESM:
1.09
PAA:
0.19
HESM:
3.05
PAA:
0.36
HESM:
13.42
PAA:
1.26
HESM:
$1.63B
PAA:
$45.25B
HESM:
$1.13B
PAA:
$1.55B
HESM:
$1.24B
PAA:
$2.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESM vs. PAA — Ранг доходности на риск
HESM
PAA
Сравнение HESM c PAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HESM | PAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.38 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.91 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 8.41 | -7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HESM | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 2.29 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.85 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HESM и PAA
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и PAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HESM | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -91.99% | +16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.78% | -14.53% | -11.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.78% | -22.26% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.72% | -26.11% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -8.58% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -25.77% | +13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | 5.01% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и PAA
Hess Midstream LP (HESM) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) имеют волатильность 7.26% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HESM | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.29% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 14.05% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 18.45% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 26.80% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.83% | 41.83% | -3.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и PAA
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности PAA в 7.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 7.79% | 8.41% | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 7.00% | 8.46% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 10.92% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESM и PAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HESM и PAA
HESM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 246.00M при выручке в 390.10M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
PAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HESM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 238.10M при выручке в 390.10M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
PAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
HESM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 390.10M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
PAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
HESM and PAA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAA has higher volatility (7.29%) compared to HESM (7.26%). In terms of maximum drawdown, HESM dropped -75.16% vs PAA's -91.99%.
PAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HESM и PAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор