PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMI с PAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KMI с PAA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMI или PAA.

Корреляция

Корреляция между KMI и PAA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KMI и PAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.37%
53.92%
KMI
PAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMI:

2.01

PAA:

0.33

Коэф-т Сортино

KMI:

2.42

PAA:

0.61

Коэф-т Омега

KMI:

1.40

PAA:

1.08

Коэф-т Кальмара

KMI:

1.49

PAA:

0.21

Коэф-т Мартина

KMI:

7.49

PAA:

1.37

Индекс Язвы

KMI:

6.76%

PAA:

6.50%

Дневная вол-ть

KMI:

25.22%

PAA:

27.26%

Макс. просадка

KMI:

-72.70%

PAA:

-91.99%

Текущая просадка

KMI:

-13.09%

PAA:

-32.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMI:

$59.68B

PAA:

$12.87B

EPS

KMI:

$1.16

PAA:

$0.73

Коэффициент P/E

KMI:

23.15

PAA:

25.04

Коэффициент PEG

KMI:

2.40

PAA:

2.27

Коэффициент P/S

KMI:

3.85

PAA:

0.26

Коэффициент P/B

KMI:

1.95

PAA:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

KMI:

$15.52B

PAA:

$38.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMI:

$7.72B

PAA:

$13.13B

EBITDA (12 мес.)

KMI:

$5.49B

PAA:

$1.29B

Доходность по периодам

С начала года, KMI показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у PAA с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции KMI превзошли акции PAA по среднегодовой доходности: 0.31% против -2.32% соответственно.

KMI

С начала года

-0.97%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

10.03%

1 год

51.26%

5 лет

19.72%

10 лет

0.31%

PAA

С начала года

9.00%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

12.09%

1 год

9.97%

5 лет

28.17%

10 лет

-2.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMI и PAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
PAA
Ранг риск-скорректированной доходности PAA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMI c PAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KMI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KMI: 2.01
PAA: 0.33
Коэффициент Сортино KMI, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KMI: 2.42
PAA: 0.61
Коэффициент Омега KMI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KMI: 1.40
PAA: 1.08
Коэффициент Кальмара KMI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KMI: 1.49
PAA: 0.21
Коэффициент Мартина KMI, с текущим значением в 7.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KMI: 7.49
PAA: 1.37

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа PAA равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и PAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.01
0.33
KMI
PAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и PAA

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности PAA в 7.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KMI
Kinder Morgan, Inc.		4.28%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		7.29%7.44%7.06%7.08%7.71%13.11%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%4.97%

Просадки

Сравнение просадок KMI и PAA

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что меньше максимальной просадки PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и PAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.09%
-32.44%
KMI
PAA

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и PAA

Текущая волатильность для Kinder Morgan, Inc. (KMI) составляет 13.36%, в то время как у Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) волатильность равна 16.45%. Это указывает на то, что KMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.36%
16.45%
KMI
PAA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и PAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию