Сравнение PAGP с SUN
PAGP (Plains GP Holdings, L.P.) and SUN (Sunoco LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — PAGP in Oil & Gas Midstream, SUN in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, PAGP returned 5.85%/yr vs 19.23%/yr for SUN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAGP и SUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAGP показывает доходность 28.88%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 34.91%. За последние 10 лет акции PAGP уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: 5.85% против 19.23% соответственно.
PAGP
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 28.88%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 27.21%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 5.85%
SUN
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 34.91%
- 6 месяцев
- 35.01%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- 24.14%
- 5 лет*
- 20.87%
- 10 лет*
- 19.23%
Сравнение доходности по годам PAGP и SUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 28.88% | 12.69% | 23.64% | 38.09% | 31.78% | 28.97% | -51.17% | 0.30% | -3.49% | -32.11% |
SUN Sunoco LP | 34.91% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
Correlation
The correlation between PAGP and SUN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.42 |
The correlation between PAGP and SUN has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PAGP:
$16.77B
SUN:
$3.53T
PAGP:
$2.23
SUN:
$0.05
PAGP:
10.64
SUN:
1.42K
PAGP:
0.17
SUN:
59.14
PAGP:
1.31
SUN:
1.37K
PAGP:
$45.26B
SUN:
$20.02B
PAGP:
$2.07B
SUN:
$1.75B
PAGP:
$2.44B
SUN:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAGP vs. SUN — Ранг доходности на риск
PAGP
SUN
Сравнение PAGP c SUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAGP | SUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.50 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 7.05 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAGP и SUN
Максимальная просадка PAGP за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGP и SUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAGP | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.21% | -65.47% | -28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -13.96% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.02% | -21.29% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | -21.29% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.04% | -62.94% | -25.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.67% | -5.04% | -31.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.62% | -16.29% | -41.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 4.95% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGP и SUN
Текущая волатильность для Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) составляет 5.25%, в то время как у Sunoco LP (SUN) волатильность равна 11.11%. Это указывает на то, что PAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAGP | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 11.11% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 18.98% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 24.19% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.12% | 23.93% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.59% | 31.80% | +9.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGP и SUN
Дивидендная доходность PAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности SUN в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 6.71% | 7.94% | 6.91% | 6.71% | 6.69% | 7.10% | 10.65% | 7.28% | 5.97% | 8.88% | 6.91% | 9.34% |
SUN Sunoco LP | 5.47% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAGP и SUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains GP Holdings, L.P. и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PAGP and SUN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUN has higher volatility (11.11%) compared to PAGP (5.25%). In terms of maximum drawdown, PAGP dropped -94.21% vs SUN's -65.47%.
PAGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAGP и SUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор