PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WES с TRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WES с TRP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WES (Western Midstream Partners, LP) and TRP (TC Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, WES returned 8.93%/yr vs 12.07%/yr for TRP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WES и TRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Midstream Partners, LP (WES) и TC Energy Corporation (TRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WES показывает доходность 17.33%, что значительно ниже, чем у TRP с доходностью 25.32%. За последние 10 лет акции WES уступали акциям TRP по среднегодовой доходности: 8.93% против 12.07% соответственно.

WES

1 день
-0.02%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.33%
6 месяцев
17.99%
1 год
27.17%
3 года*
30.04%
5 лет*
25.05%
10 лет*
8.93%

TRP

1 день
-0.63%
1 месяц
5.41%
С начала года
25.32%
6 месяцев
27.56%
1 год
40.76%
3 года*
29.68%
5 лет*
14.17%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WES и TRP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WES
Western Midstream Partners, LP		17.33%12.77%43.58%19.46%29.29%72.31%-19.13%-22.65%-20.23%-8.01%
TRP
TC Energy Corporation		25.32%24.02%39.88%6.09%-7.83%20.99%-19.09%56.30%-22.64%13.51%

Correlation

The correlation between WES and TRP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WES:

$17.77B

TRP:

$71.12B

EPS

WES:

$3.09

TRP:

$3.31

Коэффициент P/E

WES:

14.36

TRP:

20.64

Коэффициент PEG

WES:

1.06

TRP:

0.28

Коэффициент P/S

WES:

4.29

TRP:

4.51

Коэффициент P/B

WES:

5.07

TRP:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

WES:

$4.05B

TRP:

$15.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

WES:

$2.79B

TRP:

$8.07B

EBITDA (12 мес.)

WES:

$2.16B

TRP:

$10.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Midstream Partners, LP

TC Energy Corporation

Часто сравнивают с WES:
WES с EPDWES с ETWES с MPLXWES с PAAWES с HESMWES с AMWES с VOO
Часто сравнивают с TRP:
TRP с ENBTRP с KEY.TOTRP с SPYTRP с TLTTRP с VOOTRP с MPLXTRP с MDA.TO

Доходность на риск

WES vs. TRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WES
Ранг доходности на риск WES: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WES: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WES: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WES: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WES: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TRP
Ранг доходности на риск TRP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WES c TRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и TC Energy Corporation (TRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WESTRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.29

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.37

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.24

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

12.62

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WES vs. TRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WES на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа TRP равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WES и TRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WESTRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.29

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.65

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.49

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.47

-0.23

Просадки

Сравнение просадок WES и TRP

Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, что больше максимальной просадки TRP в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и TRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WESTRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.66%

-62.52%

-31.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-9.65%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.65%

-17.05%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-37.05%

+13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.90%

-41.64%

-50.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-3.75%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.52%

-11.73%

-16.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.48%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WES и TRP

Western Midstream Partners, LP (WES) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с TC Energy Corporation (TRP) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что WES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WESTRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

5.85%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

13.34%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

17.92%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.22%

21.86%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.64%

24.85%

+21.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WES и TRP

Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности TRP в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRP
TC Energy Corporation		3.64%4.45%5.93%7.73%8.52%5.94%5.92%4.25%5.85%5.14%5.01%6.38%
WES
Western Midstream Partners, LP		8.25%9.13%8.33%8.52%6.80%5.69%11.25%12.45%8.28%5.43%4.03%3.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WES и TRP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Midstream Partners, LP и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.12B
4.24B
(WES) Общая выручка
(TRP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WES и TRP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Western Midstream Partners, LP и TC Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
76.5%
56.7%
Активы портфеля
WES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 859.34M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.

TRP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

WES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 469.19M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.

TRP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.

WES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 350.28M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.

TRP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 929.40M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

Часто задаваемые вопросы

WES and TRP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WES has higher volatility (7.29%) compared to TRP (5.85%). In terms of maximum drawdown, WES dropped -93.66% vs TRP's -62.52%.

TRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WES и TRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор