Сравнение HESM с SUN
HESM (Hess Midstream LP) and SUN (Sunoco LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — HESM in Oil & Gas Midstream, SUN in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 5 years, HESM returned 17.19%/yr vs 20.04%/yr for SUN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HESM и SUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HESM показывает доходность 17.71%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 28.86%.
HESM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 17.71%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- —
SUN
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 28.86%
- 6 месяцев
- 25.56%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 18.61%
Сравнение доходности по годам HESM и SUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 17.71% | 0.56% | 26.41% | 14.36% | 16.62% | 52.91% | -5.29% | 43.83% | -8.61% | -20.37% |
SUN Sunoco LP | 28.86% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 29.12% |
Correlation
The correlation between HESM and SUN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2017 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
HESM:
$5.03B
SUN:
$3.38T
HESM:
$2.89
SUN:
$0.06
HESM:
13.48
SUN:
1.02K
HESM:
3.05
SUN:
42.48
HESM:
13.42
SUN:
1.30K
HESM:
$1.63B
SUN:
$20.02B
HESM:
$1.13B
SUN:
$1.75B
HESM:
$1.24B
SUN:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESM vs. SUN — Ранг доходности на риск
HESM
SUN
Сравнение HESM c SUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HESM | SUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.76 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 7.02 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HESM | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.32 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.85 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.53 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок HESM и SUN
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и SUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HESM | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -65.47% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.78% | -10.91% | -14.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.78% | -21.29% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.72% | -21.29% | -7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -9.29% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -16.31% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | 4.28% | +8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и SUN
Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 7.26%, в то время как у Sunoco LP (SUN) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HESM | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 8.42% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 16.61% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 22.92% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 23.62% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.83% | 31.75% | +7.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и SUN
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности SUN в 5.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 7.79% | 8.41% | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% |
SUN Sunoco LP | 5.73% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESM и SUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HESM and SUN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUN has higher volatility (8.42%) compared to HESM (7.26%). In terms of maximum drawdown, HESM dropped -75.16% vs SUN's -65.47%.
SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HESM и SUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор