Сравнение ET с PAA
ET (Energy Transfer LP) and PAA (Plains All American Pipeline, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, ET returned 10.72%/yr vs 5.63%/yr for PAA. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ET и PAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 27.83%, что значительно ниже, чем у PAA с доходностью 36.53%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции PAA по среднегодовой доходности: 10.72% против 5.63% соответственно.
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 27.83%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 26.21%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 13.85%
PAA
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 5.82%
- 6 месяцев
- 21.22%
- С начала года
- 36.53%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- 28.61%
- 10 лет*
- 5.63%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $207.76M | $185.88M | $185.05M | |
| $68.20M | $55.47M | $56.21M |
Сравнение доходности по годам ET и PAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 27.83% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 36.53% | 14.30% | 21.38% | 39.18% | 35.79% | 22.24% | -50.79% | -2.28% | 2.31% | -31.34% |
Correlation
The correlation between ET and PAA is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.57 |
The correlation between ET and PAA shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ET:
$69.99B
PAA:
$16.35B
ET:
$1.76
PAA:
$2.19
ET:
11.54
PAA:
10.58
ET:
0.69
PAA:
0.36
ET:
1.39
PAA:
1.28
ET:
$104.47B
PAA:
$45.25B
ET:
$25.19B
PAA:
$1.55B
ET:
$14.47B
PAA:
$2.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. PAA — Ранг доходности на риск
ET
PAA
Сравнение ET c PAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | PAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.47 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 9.31 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и PAA
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, примерно равная максимальной просадке PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и PAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -91.99% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -11.94% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -22.26% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -22.26% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -87.92% | +15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -5.70% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -25.66% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.44% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и PAA
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 4.44%, в то время как у Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 6.52% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 15.28% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 19.05% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 26.15% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.14% | 41.53% | -7.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и PAA
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности PAA в 7.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.56% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 7.05% | 8.46% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 10.92% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и PAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и PAA
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 7.40B при выручке в 34.33B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.
PAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 34.33B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
PAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 2.53B при выручке в 34.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
PAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
ET and PAA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAA has higher volatility (6.52%) compared to ET (4.44%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs PAA's -91.99%.
PAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и PAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор