PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ET с PAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ET с PAA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Transfer LP (ET) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ET или PAA.

Корреляция

Корреляция между ET и PAA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ET и PAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Transfer LP (ET) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,032.68%
231.05%
ET
PAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ET:

0.70

PAA:

0.33

Коэф-т Сортино

ET:

1.08

PAA:

0.61

Коэф-т Омега

ET:

1.15

PAA:

1.08

Коэф-т Кальмара

ET:

0.74

PAA:

0.21

Коэф-т Мартина

ET:

2.82

PAA:

1.37

Индекс Язвы

ET:

6.46%

PAA:

6.50%

Дневная вол-ть

ET:

26.00%

PAA:

27.26%

Макс. просадка

ET:

-87.81%

PAA:

-91.99%

Текущая просадка

ET:

-15.88%

PAA:

-32.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ET:

$59.87B

PAA:

$12.87B

EPS

ET:

$1.28

PAA:

$0.73

Коэффициент P/E

ET:

13.63

PAA:

25.04

Коэффициент PEG

ET:

0.77

PAA:

2.27

Коэффициент P/S

ET:

0.72

PAA:

0.26

Коэффициент P/B

ET:

1.71

PAA:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

ET:

$61.04B

PAA:

$38.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ET:

$10.60B

PAA:

$13.13B

EBITDA (12 мес.)

ET:

$11.63B

PAA:

$1.29B

Доходность по периодам

С начала года, ET показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у PAA с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции PAA по среднегодовой доходности: 1.76% против -2.32% соответственно.

ET

С начала года

-9.48%

1 месяц

-7.57%

6 месяцев

9.83%

1 год

17.78%

5 лет

30.61%

10 лет

1.76%

PAA

С начала года

9.00%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

12.09%

1 год

9.97%

5 лет

28.17%

10 лет

-2.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ET и PAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
PAA
Ранг риск-скорректированной доходности PAA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ET c PAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ET, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ET: 0.70
PAA: 0.33
Коэффициент Сортино ET, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ET: 1.08
PAA: 0.61
Коэффициент Омега ET, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ET: 1.15
PAA: 1.08
Коэффициент Кальмара ET, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ET: 0.74
PAA: 0.21
Коэффициент Мартина ET, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ET: 2.82
PAA: 1.37

Показатель коэффициента Шарпа ET на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа PAA равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ET и PAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.33
ET
PAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ET и PAA

Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности PAA в 7.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ET
Energy Transfer LP		7.37%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		7.29%7.44%7.06%7.08%7.71%13.11%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%4.97%

Просадки

Сравнение просадок ET и PAA

Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, примерно равная максимальной просадке PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и PAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.88%
-32.44%
ET
PAA

Волатильность

Сравнение волатильности ET и PAA

Energy Transfer LP (ET) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) имеют волатильность 16.28% и 16.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.28%
16.45%
ET
PAA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ET и PAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию