PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KMI с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


KMIET
Дох-ть с нач. г.46.96%27.28%
Дох-ть за 1 год53.66%28.58%
Дох-ть за 3 года20.29%31.09%
Дох-ть за 5 лет10.76%15.93%
Дох-ть за 10 лет0.56%1.68%
Коэф-т Шарпа3.241.85
Коэф-т Сортино4.462.67
Коэф-т Омега1.561.33
Коэф-т Кальмара1.241.19
Коэф-т Мартина23.1014.31
Индекс Язвы2.31%2.01%
Дневная вол-ть16.52%15.56%
Макс. просадка-72.70%-87.81%
Текущая просадка-9.05%-0.24%

Фундаментальные показатели


KMIET
Рыночная капитализация$54.41B$56.50B
EPS$1.13$1.19
Цена/прибыль21.6713.87
PEG коэффициент1.770.52
Общая выручка (12 мес.)$15.17B$62.89B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.02B$8.87B
EBITDA (12 мес.)$6.68B$10.62B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между KMI и ET составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KMI и ET

С начала года, KMI показывает доходность 46.96%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 0.56% против 1.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34.92%
6.96%
KMI
ET

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KMI c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KMI, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KMI, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KMI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KMI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KMI, с текущим значением в 23.10, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0023.10
ET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ET, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ET, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ET, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ET, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ET, с текущим значением в 14.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0014.31

Сравнение коэффициента Шарпа KMI и ET

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа ET равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24
1.85
KMI
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и ET

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности ET в 5.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KMI
Kinder Morgan, Inc.
4.68%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%4.33%
ET
Energy Transfer LP
5.77%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%3.19%

Просадки

Сравнение просадок KMI и ET

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.05%
-0.24%
KMI
ET

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и ET

Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что KMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.27%
2.19%
KMI
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию