PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KMI с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KMI и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
48.47%
18.67%
KMI
ET

Доходность по периодам

С начала года, KMI показывает доходность 68.50%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 41.08%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 1.69% против 2.45% соответственно.


KMI

С начала года

68.50%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

45.85%

1 год

75.46%

5 лет (среднегодовая)

13.90%

10 лет (среднегодовая)

1.69%

ET

С начала года

41.08%

1 месяц

11.51%

6 месяцев

17.18%

1 год

43.57%

5 лет (среднегодовая)

19.04%

10 лет (среднегодовая)

2.45%

Фундаментальные показатели


KMIET
Рыночная капитализация$60.38B$60.19B
EPS$1.13$1.36
Цена/прибыль24.0512.93
PEG коэффициент2.000.61
Общая выручка (12 мес.)$15.17B$83.66B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.02B$14.03B
EBITDA (12 мес.)$6.68B$14.83B

Основные характеристики


KMIET
Коэф-т Шарпа4.232.80
Коэф-т Сортино5.903.95
Коэф-т Омега1.761.50
Коэф-т Кальмара1.841.94
Коэф-т Мартина32.9922.99
Индекс Язвы2.28%1.91%
Дневная вол-ть17.79%15.73%
Макс. просадка-72.70%-87.81%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между KMI и ET составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KMI c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KMI, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.232.80
Коэффициент Сортино KMI, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.903.95
Коэффициент Омега KMI, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.761.50
Коэффициент Кальмара KMI, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.841.94
Коэффициент Мартина KMI, с текущим значением в 32.99, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0032.9922.99
KMI
ET

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа ET равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.23
2.80
KMI
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и ET

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности ET в 7.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KMI
Kinder Morgan, Inc.
4.08%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%4.33%
ET
Energy Transfer LP
7.10%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%3.19%

Просадки

Сравнение просадок KMI и ET

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
KMI
ET

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и ET

Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что KMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.56%
4.68%
KMI
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию