PortfoliosLab logo
Сравнение KMI с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KMI и ET составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KMI и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.37%
390.42%
KMI
ET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMI:

2.01

ET:

0.70

Коэф-т Сортино

KMI:

2.42

ET:

1.08

Коэф-т Омега

KMI:

1.40

ET:

1.15

Коэф-т Кальмара

KMI:

1.49

ET:

0.74

Коэф-т Мартина

KMI:

7.49

ET:

2.82

Индекс Язвы

KMI:

6.76%

ET:

6.46%

Дневная вол-ть

KMI:

25.22%

ET:

26.00%

Макс. просадка

KMI:

-72.70%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

KMI:

-13.09%

ET:

-15.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMI:

$59.68B

ET:

$59.87B

EPS

KMI:

$1.16

ET:

$1.28

Коэффициент P/E

KMI:

23.15

ET:

13.63

Коэффициент PEG

KMI:

2.40

ET:

0.77

Коэффициент P/S

KMI:

3.85

ET:

0.72

Коэффициент P/B

KMI:

1.95

ET:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

KMI:

$15.52B

ET:

$61.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMI:

$7.72B

ET:

$10.60B

EBITDA (12 мес.)

KMI:

$5.49B

ET:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, KMI показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у ET с доходностью -9.48%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 0.31% против 1.76% соответственно.


KMI

С начала года

-0.97%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

10.03%

1 год

51.26%

5 лет

19.72%

10 лет

0.31%

ET

С начала года

-9.48%

1 месяц

-7.57%

6 месяцев

9.83%

1 год

17.78%

5 лет

30.61%

10 лет

1.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMI и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMI c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KMI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KMI: 2.01
ET: 0.70
Коэффициент Сортино KMI, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KMI: 2.42
ET: 1.08
Коэффициент Омега KMI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KMI: 1.40
ET: 1.15
Коэффициент Кальмара KMI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KMI: 1.49
ET: 0.74
Коэффициент Мартина KMI, с текущим значением в 7.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KMI: 7.49
ET: 2.82

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа ET равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.01
0.70
KMI
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и ET

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности ET в 7.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KMI
Kinder Morgan, Inc.
4.28%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%
ET
Energy Transfer LP
7.37%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок KMI и ET

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.09%
-15.88%
KMI
ET

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и ET

Текущая волатильность для Kinder Morgan, Inc. (KMI) составляет 13.36%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что KMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.36%
16.28%
KMI
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию