Сравнение KMI с ET
KMI (Kinder Morgan, Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, KMI returned 9.72%/yr vs 10.51%/yr for ET. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KMI и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMI показывает доходность 22.90%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 26.95%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 9.72% против 10.51% соответственно.
KMI
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 23.26%
- С начала года
- 22.90%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 31.11%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 9.72%
ET
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.82%
- 6 месяцев
- 19.90%
- С начала года
- 26.95%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 25.37%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам KMI и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 22.90% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
ET Energy Transfer LP | 26.95% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between KMI and ET is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2011 г. | 0.53 |
The correlation between KMI and ET has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KMI:
$72.40B
ET:
$69.51B
KMI:
$1.53
ET:
$1.35
KMI:
21.28
ET:
14.98
KMI:
4.13
ET:
0.81
KMI:
2.31
ET:
1.40
KMI:
$17.52B
ET:
$89.38B
KMI:
$5.86B
ET:
$20.48B
KMI:
$6.90B
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMI vs. ET — Ранг доходности на риск
KMI
ET
Сравнение KMI c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMI | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.90 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 6.30 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMI и ET
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMI | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -87.81% | +15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -8.59% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -24.56% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.31% | -24.56% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.13% | -72.82% | +17.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -0.93% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.90% | -25.63% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.94% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и ET
Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Energy Transfer LP (ET) имеют волатильность 5.56% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMI | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.37% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 12.38% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 16.37% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 24.56% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 34.32% | -6.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и ET
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности ET в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.61% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 5.44% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMI и ET
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
KMI and ET have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMI has higher volatility (5.56%) compared to ET (5.37%). In terms of maximum drawdown, KMI dropped -72.70% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMI и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор