Сравнение GEL с WMB
GEL (Genesis Energy, L.P.) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, GEL returned -2.50%/yr vs 19.76%/yr for WMB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEL и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEL показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции GEL уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: -2.50% против 19.76% соответственно.
GEL
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- -2.50%
WMB
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 26.70%
- 6 месяцев
- 27.35%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 37.31%
- 5 лет*
- 28.88%
- 10 лет*
- 19.76%
Сравнение доходности по годам GEL и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | -7.63% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 26.70% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
Correlation
The correlation between GEL and WMB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 1996 г. | 0.31 |
The correlation between GEL and WMB shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEL:
$1.73B
WMB:
$91.80B
GEL:
$0.39
WMB:
$2.28
GEL:
35.97
WMB:
32.86
GEL:
0.50
WMB:
1.71
GEL:
1.03
WMB:
7.70
GEL:
3.23
WMB:
7.08
GEL:
$1.68B
WMB:
$11.92B
GEL:
$281.95M
WMB:
$7.49B
GEL:
$437.85M
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEL vs. WMB — Ранг доходности на риск
GEL
WMB
Сравнение GEL c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEL | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.92 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 3.98 | -5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEL и WMB
Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEL | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.63% | -98.03% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.19% | -12.36% | -11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -12.36% | -19.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -23.01% | -15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.61% | -68.08% | -21.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -4.77% | -37.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -27.05% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 5.93% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEL и WMB
Genesis Energy, L.P. (GEL) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что GEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEL | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 7.36% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 16.29% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 23.25% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.21% | 23.65% | +17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.20% | 30.76% | +20.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEL и WMB
Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности WMB в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.89% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.73% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEL и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEL и WMB
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
GEL and WMB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (9.44%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, GEL dropped -91.63% vs WMB's -98.03%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEL и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор