PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEL с WMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GEL с WMB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GEL (Genesis Energy, L.P.) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, GEL returned -2.00%/yr vs 18.64%/yr for WMB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEL и WMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genesis Energy, L.P. (GEL) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEL показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 19.95%. За последние 10 лет акции GEL уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: -2.00% против 18.64% соответственно.

GEL

1 день
-0.19%
1 месяц
-4.52%
С начала года
2.32%
6 месяцев
-0.92%
1 год
-0.62%
3 года*
21.74%
5 лет*
14.30%
10 лет*
-2.00%

WMB

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.51%
С начала года
19.95%
6 месяцев
17.36%
1 год
22.09%
3 года*
38.06%
5 лет*
26.38%
10 лет*
18.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEL и WMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEL
Genesis Energy, L.P.		2.32%61.77%-8.37%19.90%1.05%84.99%-66.17%22.60%-9.18%-32.37%
WMB
The Williams Companies, Inc.		19.95%14.91%62.35%11.86%32.83%38.36%-8.20%14.18%-23.88%2.02%

Correlation

The correlation between GEL and WMB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1996 г.

0.31

The correlation between GEL and WMB shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEL:

$1.91B

WMB:

$87.55B

EPS

GEL:

$0.39

WMB:

$2.28

Коэффициент P/E

GEL:

39.84

WMB:

31.34

Коэффициент PEG

GEL:

0.55

WMB:

1.63

Коэффициент P/S

GEL:

1.14

WMB:

7.34

Коэффициент P/B

GEL:

3.57

WMB:

6.76

Общая выручка (12 мес.)

GEL:

$1.68B

WMB:

$11.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEL:

$281.95M

WMB:

$7.49B

EBITDA (12 мес.)

GEL:

$437.85M

WMB:

$6.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genesis Energy, L.P.

The Williams Companies, Inc.

Часто сравнивают с GEL:
GEL с EPDGEL с NVDAGEL с AMGEL с LITPGEL с ETGEL с ENBGEL с BWET
Часто сравнивают с WMB:
WMB с KMIWMB с ETWMB с EQTWMB с ENBWMB с ECWMB с LNGWMB с CQP

Доходность на риск

GEL vs. WMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEL
Ранг доходности на риск GEL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
WMB
Ранг доходности на риск WMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEL c WMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GELWMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.96

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
1.41

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

1.79

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

3.88

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEL vs. WMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEL на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа WMB равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEL и WMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GELWMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.96

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.12

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.60

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.23

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GEL и WMB

Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и WMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GELWMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.63%

-98.03%

+6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-12.36%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-12.36%

-19.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.79%

-23.01%

-15.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.61%

-68.08%

-21.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.15%

-9.84%

-26.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.14%

-27.08%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

5.71%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GEL и WMB

Genesis Energy, L.P. (GEL) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что GEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GELWMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

8.07%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

15.75%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.16%

23.07%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.48%

23.62%

+17.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.18%

31.00%

+20.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEL и WMB

Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности WMB в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEL
Genesis Energy, L.P.		4.41%4.23%6.08%5.18%5.88%5.60%16.10%10.74%11.37%11.87%7.54%6.72%
WMB
The Williams Companies, Inc.		2.83%3.33%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEL и WMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
446.56M
3.03B
(GEL) Общая выручка
(WMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEL и WMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genesis Energy, L.P. и The Williams Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
82.1%
Активы портфеля
GEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.

GEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.

WMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.

GEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

WMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.

Часто задаваемые вопросы

GEL and WMB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEL has higher volatility (9.13%) compared to WMB (8.07%). In terms of maximum drawdown, GEL dropped -91.63% vs WMB's -98.03%.

WMB currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEL и WMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор