Сравнение EPD с GEL
EPD (Enterprise Products Partners L.P.) and GEL (Genesis Energy, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, EPD returned 10.31%/yr vs -2.16%/yr for GEL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPD и GEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у GEL с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции EPD превзошли акции GEL по среднегодовой доходности: 10.31% против -2.16% соответственно.
EPD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 5.96%
- 6 месяцев
- 21.53%
- С начала года
- 24.71%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 10.31%
- Всё время*
- 14.20%
GEL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- -12.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- -2.16%
- Всё время*
- 6.95%
Сравнение доходности по годам EPD и GEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 24.71% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
GEL Genesis Energy, L.P. | -3.84% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
Correlation
The correlation between EPD and GEL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1998 г. | 0.39 |
The correlation between EPD and GEL shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPD:
$83.90B
GEL:
$1.80B
EPD:
$2.69
GEL:
$0.39
EPD:
14.39
GEL:
37.45
EPD:
2.31
GEL:
0.52
EPD:
1.64
GEL:
1.07
EPD:
$51.57B
GEL:
$1.68B
EPD:
$7.31B
GEL:
$281.95M
EPD:
$10.11B
GEL:
$437.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPD vs. GEL — Ранг доходности на риск
EPD
GEL
Сравнение EPD c GEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPD | GEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.40 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | -0.98 | +10.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPD и GEL
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки GEL в -91.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и GEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPD | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -91.63% | +32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -24.19% | +14.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -31.46% | +16.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -38.79% | +20.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -89.32% | +31.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -39.99% | +37.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -34.16% | +23.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 9.87% | -6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и GEL
Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 6.72%, в то время как у Genesis Energy, L.P. (GEL) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPD | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 8.48% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 18.80% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 28.31% | -11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 40.92% | -23.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 51.21% | -27.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и GEL
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности GEL в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.65% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.70% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и GEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Genesis Energy, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPD и GEL
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
EPD and GEL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (8.48%) compared to EPD (6.72%). In terms of maximum drawdown, EPD dropped -58.78% vs GEL's -91.63%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPD и GEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор