Сравнение EPD с GEL
EPD (Enterprise Products Partners L.P.) and GEL (Genesis Energy, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, EPD returned 10.45%/yr vs -1.74%/yr for GEL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPD и GEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у GEL с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции EPD превзошли акции GEL по среднегодовой доходности: 10.45% против -1.74% соответственно.
EPD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 10.45%
GEL
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- -1.63%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- -1.74%
Сравнение доходности по годам EPD и GEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 20.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
GEL Genesis Energy, L.P. | 1.27% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
Correlation
The correlation between EPD and GEL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1998 г. | 0.39 |
The correlation between EPD and GEL shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPD:
$82.06B
GEL:
$1.89B
EPD:
$2.69
GEL:
$0.39
EPD:
13.93
GEL:
39.44
EPD:
2.24
GEL:
0.54
EPD:
1.59
GEL:
1.13
EPD:
$51.57B
GEL:
$1.68B
EPD:
$7.31B
GEL:
$281.95M
EPD:
$10.11B
GEL:
$437.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPD vs. GEL — Ранг доходности на риск
EPD
GEL
Сравнение EPD c GEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPD | GEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | -0.09 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | -0.23 | +11.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPD | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -0.06 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.28 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | -0.03 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.14 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок EPD и GEL
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки GEL в -91.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и GEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPD | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -91.63% | +32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -17.85% | +10.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -31.46% | +16.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -38.79% | +20.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -89.61% | +31.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -36.80% | +31.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -34.14% | +24.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 7.18% | -4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и GEL
Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 6.17%, в то время как у Genesis Energy, L.P. (GEL) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPD | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 9.14% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 18.81% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 27.63% | -11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 41.32% | -24.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 51.20% | -27.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и GEL
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности GEL в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.84% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.46% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и GEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Genesis Energy, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPD и GEL
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
EPD and GEL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (9.14%) compared to EPD (6.17%). In terms of maximum drawdown, EPD dropped -58.78% vs GEL's -91.63%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPD и GEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор