PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AM с WES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AM и WES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Midstream Corporation (AM) и Western Midstream Partners, LP (WES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AM показывает доходность 22.27%, что значительно выше, чем у WES с доходностью 16.46%. За последние 10 лет акции AM уступали акциям WES по среднегодовой доходности: 7.42% против 8.76% соответственно.


AM

1 день
0.28%
1 месяц
-3.27%
С начала года
22.27%
6 месяцев
20.24%
1 год
18.26%
3 года*
33.36%
5 лет*
24.91%
10 лет*
7.42%

WES

1 день
0.94%
1 месяц
3.43%
С начала года
16.46%
6 месяцев
17.26%
1 год
26.66%
3 года*
30.12%
5 лет*
25.95%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AM и WES


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AM
Antero Midstream Corporation
22.27%24.37%28.46%25.73%21.98%39.55%27.59%-60.29%-22.28%-2.32%
WES
Western Midstream Partners, LP
16.46%12.77%43.58%19.46%29.29%72.31%-19.13%-22.65%-20.23%-8.01%

Correlation

The correlation between AM and WES is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г.

0.52

The correlation between AM and WES shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AM:

$10.17B

WES:

$17.64B

EPS

AM:

$0.85

WES:

$3.09

Коэффициент P/E

AM:

24.92

WES:

14.26

Коэффициент PEG

AM:

4.30

WES:

1.05

Коэффициент P/S

AM:

8.09

WES:

4.26

Коэффициент P/B

AM:

5.25

WES:

5.03

Общая выручка (12 мес.)

AM:

$1.26B

WES:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

AM:

$620.66M

WES:

$2.79B

EBITDA (12 мес.)

AM:

$955.64M

WES:

$2.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Antero Midstream Corporation

Western Midstream Partners, LP

Доходность на риск

AM vs. WES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AM
Ранг доходности на риск AM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM: 6666
Ранг коэф-та Мартина

WES
Ранг доходности на риск WES: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WES: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WES: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WES: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WES: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AM c WES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMWESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.84

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

6.54

-3.51

AM vs. WES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AM на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа WES равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM и WES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMWESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.33

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.89

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.19

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.24

-0.10

Просадки

Сравнение просадок AM и WES

Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, примерно равная максимальной просадке WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и WES.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AMWESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.01%

-93.66%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-9.42%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-16.65%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-23.54%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.01%

-91.90%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-6.97%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.45%

-28.54%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

4.09%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AM и WES

Текущая волатильность для Antero Midstream Corporation (AM) составляет 6.38%, в то время как у Western Midstream Partners, LP (WES) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что AM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AMWESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

9.11%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

15.54%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

20.16%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.60%

29.22%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.01%

46.63%

-4.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM и WES

Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности WES в 8.31%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AM
Antero Midstream Corporation
4.23%5.06%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%18.28%7.53%4.27%3.14%2.93%
WES
Western Midstream Partners, LP
8.31%9.13%8.33%8.52%6.80%5.69%11.25%12.45%8.28%5.43%4.03%3.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AM и WES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
314.21M
1.12B
(AM) Общая выручка
(WES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AM и WES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Antero Midstream Corporation и Western Midstream Partners, LP.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
76.5%
Активы портфеля
AM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 859.34M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.

AM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.

WES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 469.19M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.

AM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.

WES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 350.28M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.


Часто задаваемые вопросы


AM and WES have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WES has higher volatility (9.11%) compared to AM (6.38%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs WES's -93.66%.

WES currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AM и WES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор