Сравнение GEL с KMI
GEL (Genesis Energy, L.P.) and KMI (Kinder Morgan, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, GEL returned -2.50%/yr vs 11.31%/yr for KMI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEL и KMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEL показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 21.89%. За последние 10 лет акции GEL уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: -2.50% против 11.31% соответственно.
GEL
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- -2.50%
KMI
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 21.89%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам GEL и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | -7.63% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 21.89% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
Correlation
The correlation between GEL and KMI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2011 г. | 0.48 |
The correlation between GEL and KMI shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEL:
$1.73B
KMI:
$71.80B
GEL:
$0.39
KMI:
$1.53
GEL:
35.97
KMI:
21.10
GEL:
0.50
KMI:
1.28
GEL:
1.03
KMI:
4.10
GEL:
3.23
KMI:
2.29
GEL:
$1.68B
KMI:
$17.52B
GEL:
$281.95M
KMI:
$5.86B
GEL:
$437.85M
KMI:
$6.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEL vs. KMI — Ранг доходности на риск
GEL
KMI
Сравнение GEL c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEL | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.17 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.64 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 3.20 | -4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEL и KMI
Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и KMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEL | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.63% | -72.70% | -18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.19% | -11.11% | -13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -18.40% | -13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -20.31% | -18.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.61% | -55.13% | -34.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -4.16% | -38.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -31.98% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 5.69% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEL и KMI
Genesis Energy, L.P. (GEL) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что GEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEL | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 6.27% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.56% | 14.83% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 20.51% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.21% | 22.50% | +18.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.20% | 27.60% | +23.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEL и KMI
Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности KMI в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.89% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 5.48% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEL и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEL и KMI
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
Часто задаваемые вопросы
GEL and KMI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (9.44%) compared to KMI (6.27%). In terms of maximum drawdown, GEL dropped -91.63% vs KMI's -72.70%.
KMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEL и KMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор