PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DKL с GEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DKL с GEL

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

DKL (Delek Logistics Partners, LP) and GEL (Genesis Energy, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, DKL returned 17.39%/yr vs -2.78%/yr for GEL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DKL и GEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DKL показывает доходность 19.75%, что значительно выше, чем у GEL с доходностью -7.96%. За последние 10 лет акции DKL превзошли акции GEL по среднегодовой доходности: 17.39% против -2.78% соответственно.

DKL

1 день
0.87%
1 месяц
3.69%
С начала года
19.75%
6 месяцев
20.86%
1 год
30.40%
3 года*
8.32%
5 лет*
14.24%
10 лет*
17.39%

GEL

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-7.96%
6 месяцев
-7.78%
1 год
-15.59%
3 года*
19.42%
5 лет*
9.42%
10 лет*
-2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DKL и GEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DKL
Delek Logistics Partners, LP		19.75%17.18%9.40%4.36%14.39%45.88%14.34%21.52%2.07%20.80%
GEL
Genesis Energy, L.P.		-7.96%61.77%-8.37%19.90%1.05%84.99%-66.17%22.60%-9.18%-32.37%

Correlation

The correlation between DKL and GEL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2012 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DKL:

$2.74B

GEL:

$1.72B

EPS

DKL:

$3.17

GEL:

$0.39

Коэффициент P/E

DKL:

16.15

GEL:

35.84

Коэффициент P/S

DKL:

2.59

GEL:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

DKL:

$1.06B

GEL:

$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

DKL:

$158.42M

GEL:

$281.95M

EBITDA (12 мес.)

DKL:

$449.11M

GEL:

$437.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delek Logistics Partners, LP

Genesis Energy, L.P.

Часто сравнивают с DKL:
DKL с SJTDKL с USACDKL с MPLXDKL с DKDKL с HESMDKL с SCHDDKL с SBR
Часто сравнивают с GEL:
GEL с EPDGEL с AMGEL с NVDAGEL с ETGEL с LITPGEL с ENBGEL с MPLX

Доходность на риск

DKL vs. GEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DKL
Ранг доходности на риск DKL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GEL
Ранг доходности на риск GEL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DKL c GEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DKLGELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.56

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
-0.68

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.93

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

-0.65

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

-1.80

+8.98

DKL vs. GEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DKL на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа GEL равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKL и GEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DKL и GEL

Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, что меньше максимальной просадки GEL в -91.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и GEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DKLGELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.68%

-91.63%

+8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-24.19%

+12.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.45%

-31.46%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-38.79%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.68%

-89.61%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-42.56%

+37.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-34.15%

+18.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

8.68%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DKL и GEL

Delek Logistics Partners, LP (DKL) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Genesis Energy, L.P. (GEL) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что DKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DKLGELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

9.31%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

18.46%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

27.87%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

41.22%

-10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.97%

51.20%

-7.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKL и GEL

Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности GEL в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DKL
Delek Logistics Partners, LP		8.77%9.97%10.79%9.56%8.69%8.71%11.19%10.51%10.38%8.80%8.70%6.05%
GEL
Genesis Energy, L.P.		4.91%4.23%6.08%5.18%5.88%5.60%16.10%10.74%11.37%11.87%7.54%6.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKL и GEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek Logistics Partners, LP и Genesis Energy, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
297.47M
446.56M
(DKL) Общая выручка
(GEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DKL и GEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Delek Logistics Partners, LP и Genesis Energy, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
DKL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 297.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DKL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 40.01M при выручке в 297.47M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

GEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.

DKL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 32.35M при выручке в 297.47M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

GEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

Часто задаваемые вопросы

DKL and GEL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DKL has higher volatility (11.04%) compared to GEL (9.31%). In terms of maximum drawdown, DKL dropped -82.68% vs GEL's -91.63%.

DKL currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DKL и GEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор