PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AM с GEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AM с GEL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AM (Antero Midstream Corporation) and GEL (Genesis Energy, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, AM returned 7.26%/yr vs -2.16%/yr for GEL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AM и GEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Midstream Corporation (AM) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AM показывает доходность 29.92%, что значительно выше, чем у GEL с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции AM превзошли акции GEL по среднегодовой доходности: 7.26% против -2.16% соответственно.

AM

1 день
0.04%
1 месяц
4.10%
6 месяцев
26.37%
С начала года
29.92%
1 год
31.88%
3 года*
31.57%
5 лет*
26.19%
10 лет*
7.26%
Всё время*
5.40%

GEL

1 день
0.34%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
-12.53%
С начала года
-3.84%
1 год
-9.68%
3 года*
20.84%
5 лет*
14.05%
10 лет*
-2.16%
Всё время*
6.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AM и GEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AM
Antero Midstream Corporation		29.92%24.37%28.46%25.73%21.98%39.55%27.59%-60.29%-22.28%-2.32%
GEL
Genesis Energy, L.P.		-3.84%61.77%-8.37%19.90%1.05%84.99%-66.17%22.60%-9.18%-32.37%

Correlation

The correlation between AM and GEL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г.

0.47

The correlation between AM and GEL shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AM:

$10.73B

GEL:

$1.80B

EPS

AM:

$0.85

GEL:

$0.39

Коэффициент P/E

AM:

26.45

GEL:

37.45

Коэффициент PEG

AM:

4.56

GEL:

0.52

Коэффициент P/S

AM:

8.59

GEL:

1.07

Коэффициент P/B

AM:

5.58

GEL:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

AM:

$1.26B

GEL:

$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

AM:

$620.66M

GEL:

$281.95M

EBITDA (12 мес.)

AM:

$955.64M

GEL:

$437.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Antero Midstream Corporation

Genesis Energy, L.P.

Часто сравнивают с AM:
AM с WESAM с URNMAM с ETAM с MPLXAM с EPDAM с ENBAM с BSM
Часто сравнивают с GEL:
GEL с EPDGEL с ETGEL с LITPGEL с ENBGEL с NVDAGEL с MPLXGEL с HESM

Доходность на риск

AM vs. GEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AM
Ранг доходности на риск AM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GEL
Ранг доходности на риск GEL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AM c GEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMGELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.34

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-0.32

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.97

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

-0.40

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

-0.98

+6.36

AM vs. GEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AM на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа GEL равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM и GEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AM и GEL

Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, примерно равная максимальной просадке GEL в -91.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и GEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMGELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.01%

-91.63%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-24.19%

+11.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-31.46%

+17.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-38.79%

+16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.01%

-89.32%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-39.99%

+36.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.65%

-34.16%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

9.87%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AM и GEL

Текущая волатильность для Antero Midstream Corporation (AM) составляет 6.64%, в то время как у Genesis Energy, L.P. (GEL) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что AM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMGELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

8.48%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

18.80%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

28.31%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

40.92%

-14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.89%

51.21%

-9.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM и GEL

Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности GEL в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AM
Antero Midstream Corporation		3.98%5.06%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%18.28%7.53%4.27%3.14%2.93%
GEL
Genesis Energy, L.P.		4.70%4.23%6.08%5.18%5.88%5.60%16.10%10.74%11.37%11.87%7.54%6.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AM и GEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Genesis Energy, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
314.21M
446.56M
(AM) Общая выручка
(GEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AM и GEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Antero Midstream Corporation и Genesis Energy, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
AM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.

GEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.

AM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.

GEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

Часто задаваемые вопросы

AM and GEL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEL has higher volatility (8.48%) compared to AM (6.64%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs GEL's -91.63%.

AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AM и GEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор