Сравнение AM с GEL
AM (Antero Midstream Corporation) and GEL (Genesis Energy, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, AM returned 7.20%/yr vs -1.74%/yr for GEL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AM и GEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AM показывает доходность 22.62%, что значительно выше, чем у GEL с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции AM превзошли акции GEL по среднегодовой доходности: 7.20% против -1.74% соответственно.
AM
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 22.62%
- 6 месяцев
- 16.77%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 32.87%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 7.20%
GEL
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- -1.63%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- -1.74%
Сравнение доходности по годам AM и GEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 22.62% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
GEL Genesis Energy, L.P. | 1.27% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
Correlation
The correlation between AM and GEL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г. | 0.47 |
The correlation between AM and GEL shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AM:
$10.19B
GEL:
$1.89B
AM:
$0.85
GEL:
$0.39
AM:
24.99
GEL:
39.44
AM:
4.31
GEL:
0.54
AM:
8.12
GEL:
1.13
AM:
5.26
GEL:
3.54
AM:
$1.26B
GEL:
$1.68B
AM:
$620.66M
GEL:
$281.95M
AM:
$955.64M
GEL:
$437.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM vs. GEL — Ранг доходности на риск
AM
GEL
Сравнение AM c GEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AM | GEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.09 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | -0.23 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AM | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.06 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.28 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | -0.03 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.14 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AM и GEL
Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, примерно равная максимальной просадке GEL в -91.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и GEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -91.63% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -17.85% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -31.46% | +17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -38.79% | +16.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -89.61% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -36.80% | +28.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.42% | -34.14% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 7.18% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM и GEL
Текущая волатильность для Antero Midstream Corporation (AM) составляет 5.87%, в то время как у Genesis Energy, L.P. (GEL) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что AM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 9.14% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 18.81% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 27.63% | -6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 41.32% | -14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.01% | 51.20% | -9.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и GEL
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности GEL в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 4.22% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.46% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM и GEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и Genesis Energy, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AM и GEL
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
AM and GEL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (9.14%) compared to AM (5.87%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs GEL's -91.63%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AM и GEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор