PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAA с KMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PAA с KMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAA (Plains All American Pipeline, L.P.) and KMI (Kinder Morgan, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PAA returned 6.33%/yr vs 10.98%/yr for KMI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PAA и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAA показывает доходность 32.79%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции PAA уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: 6.33% против 10.98% соответственно.

PAA

1 день
0.04%
1 месяц
1.51%
С начала года
32.79%
6 месяцев
34.21%
1 год
48.04%
3 года*
28.99%
5 лет*
24.35%
10 лет*
6.33%

KMI

1 день
1.05%
1 месяц
-1.83%
С начала года
17.51%
6 месяцев
16.03%
1 год
17.77%
3 года*
30.10%
5 лет*
17.34%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAA и KMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		32.79%14.30%21.38%39.18%35.79%22.24%-50.79%-2.28%2.31%-31.34%
KMI
Kinder Morgan, Inc.		17.51%4.74%64.42%4.10%21.23%23.75%-30.77%44.43%-11.18%-10.56%

Correlation

The correlation between PAA and KMI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г.

0.57

The correlation between PAA and KMI shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAA:

$16.18B

KMI:

$70.53B

EPS

PAA:

$2.19

KMI:

$1.53

Коэффициент P/E

PAA:

10.46

KMI:

20.72

Коэффициент PEG

PAA:

0.20

KMI:

1.26

Коэффициент P/S

PAA:

0.36

KMI:

4.02

Коэффициент P/B

PAA:

1.26

KMI:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

PAA:

$45.25B

KMI:

$17.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAA:

$1.55B

KMI:

$5.86B

EBITDA (12 мес.)

PAA:

$2.54B

KMI:

$6.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plains All American Pipeline, L.P.

Kinder Morgan, Inc.

Часто сравнивают с PAA:
PAA с ETPAA с EPDPAA с WESPAA с MPLXPAA с NGLPAA с VOOPAA с BSM
Часто сравнивают с KMI:
KMI с ETKMI с WMBKMI с OKEKMI с NFGKMI с NGGKMI с LUMNKMI с AOS

Доходность на риск

PAA vs. KMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAA
Ранг доходности на риск PAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KMI
Ранг доходности на риск KMI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAA c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAKMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
0.88

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
1.28

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.17

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

1.61

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

3.25

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAA vs. KMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAA на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа KMI равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAA и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAKMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

0.88

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.77

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.40

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.17

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PAA и KMI

Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и KMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAAKMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.99%

-72.70%

-19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-11.11%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.26%

-18.40%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-20.31%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.92%

-55.13%

-32.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-7.61%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-32.05%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

5.48%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PAA и KMI

Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеют волатильность 7.37% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAAKMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.24%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

14.95%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

20.35%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.86%

22.58%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.86%

27.74%

+14.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAA и KMI

Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности KMI в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMI
Kinder Morgan, Inc.		3.71%4.24%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		6.96%8.46%7.44%7.06%7.08%7.71%10.92%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAA и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains All American Pipeline, L.P. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
12.47B
4.83B
(PAA) Общая выручка
(KMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAA и KMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Plains All American Pipeline, L.P. и Kinder Morgan, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
PAA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PAA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

KMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.

PAA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

KMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

Часто задаваемые вопросы

PAA and KMI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAA has higher volatility (7.37%) compared to KMI (7.24%). In terms of maximum drawdown, PAA dropped -91.99% vs KMI's -72.70%.

PAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAA и KMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор