Сравнение TRP с KMI
TRP (TC Energy Corporation) and KMI (Kinder Morgan, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, TRP returned 12.07%/yr vs 11.49%/yr for KMI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRP и KMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRP показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью 15.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRP имеют среднегодовую доходность 12.07%, а акции KMI немного отстают с 11.49%.
TRP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 27.56%
- 1 год
- 40.76%
- 3 года*
- 29.68%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 12.07%
KMI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 16.97%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам TRP и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP TC Energy Corporation | 25.32% | 24.02% | 39.88% | 6.09% | -7.83% | 20.99% | -19.09% | 56.30% | -22.64% | 13.51% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 15.99% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
Correlation
The correlation between TRP and KMI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г. | 0.53 |
The correlation between TRP and KMI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TRP:
$71.12B
KMI:
$69.62B
TRP:
$3.31
KMI:
$1.53
TRP:
20.64
KMI:
20.46
TRP:
0.28
KMI:
1.25
TRP:
4.51
KMI:
3.97
TRP:
2.81
KMI:
2.22
TRP:
$15.76B
KMI:
$17.52B
TRP:
$8.07B
KMI:
$5.86B
TRP:
$10.90B
KMI:
$6.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRP vs. KMI — Ранг доходности на риск
TRP
KMI
Сравнение TRP c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRP | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.15 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 1.43 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 2.87 | +9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRP | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 0.78 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.17 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TRP и KMI
Максимальная просадка TRP за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и KMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRP | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -72.70% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -11.11% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -18.40% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -20.31% | -16.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -55.13% | +13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -8.80% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -32.04% | +20.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 5.53% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRP и KMI
Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP) составляет 5.85%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что TRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRP | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 6.99% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 14.80% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 20.32% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 22.59% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 27.73% | -2.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRP и KMI
Дивидендная доходность TRP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности KMI в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.76% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
TRP TC Energy Corporation | 3.64% | 4.45% | 5.93% | 7.73% | 8.52% | 5.94% | 5.92% | 4.25% | 5.85% | 5.14% | 5.01% | 6.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRP и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRP и KMI
TRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
TRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 929.40M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
Часто задаваемые вопросы
TRP and KMI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMI has higher volatility (6.99%) compared to TRP (5.85%). In terms of maximum drawdown, TRP dropped -62.52% vs KMI's -72.70%.
TRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRP и KMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор