PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DKL с HESM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DKL с HESM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Hess Midstream LP (HESM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKL или HESM.

Корреляция

Корреляция между DKL и HESM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DKL и HESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Hess Midstream LP (HESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
177.42%
172.22%
DKL
HESM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DKL:

0.41

HESM:

0.74

Коэф-т Сортино

DKL:

0.68

HESM:

1.07

Коэф-т Омега

DKL:

1.10

HESM:

1.15

Коэф-т Кальмара

DKL:

0.36

HESM:

0.93

Коэф-т Мартина

DKL:

1.46

HESM:

3.38

Индекс Язвы

DKL:

6.99%

HESM:

5.39%

Дневная вол-ть

DKL:

25.00%

HESM:

24.84%

Макс. просадка

DKL:

-82.68%

HESM:

-75.16%

Текущая просадка

DKL:

-21.21%

HESM:

-11.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DKL:

$2.08B

HESM:

$8.89B

EPS

DKL:

$2.99

HESM:

$2.49

Коэффициент P/E

DKL:

12.96

HESM:

15.57

Коэффициент PEG

DKL:

0.77

HESM:

1.57

Коэффициент P/S

DKL:

2.21

HESM:

5.94

Коэффициент P/B

DKL:

58.53

HESM:

8.53

Общая выручка (12 мес.)

DKL:

$688.56M

HESM:

$1.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

DKL:

$170.76M

HESM:

$809.20M

EBITDA (12 мес.)

DKL:

$289.38M

HESM:

$861.60M

Доходность по периодам

С начала года, DKL показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у HESM с доходностью 6.51%.

DKL

С начала года

-5.94%

1 месяц

-11.21%

6 месяцев

4.93%

1 год

7.54%

5 лет

27.88%

10 лет

8.98%

HESM

С начала года

6.51%

1 месяц

-8.75%

6 месяцев

13.36%

1 год

19.66%

5 лет

28.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DKL и HESM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DKL
Ранг риск-скорректированной доходности DKL, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DKL c HESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DKL, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DKL: 0.41
HESM: 0.74
Коэффициент Сортино DKL, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DKL: 0.68
HESM: 1.07
Коэффициент Омега DKL, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DKL: 1.10
HESM: 1.15
Коэффициент Кальмара DKL, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DKL: 0.36
HESM: 0.93
Коэффициент Мартина DKL, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DKL: 1.46
HESM: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа DKL на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа HESM равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKL и HESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.74
DKL
HESM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKL и HESM

Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности HESM в 6.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DKL
Delek Logistics Partners, LP		11.26%10.79%9.56%8.69%8.71%11.19%10.51%10.38%8.80%8.70%6.05%5.09%
HESM
Hess Midstream LP		6.98%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DKL и HESM

Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и HESM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.21%
-11.62%
DKL
HESM

Волатильность

Сравнение волатильности DKL и HESM

Текущая волатильность для Delek Logistics Partners, LP (DKL) составляет 12.68%, в то время как у Hess Midstream LP (HESM) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что DKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.68%
14.83%
DKL
HESM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKL и HESM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek Logistics Partners, LP и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию