PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HESM с WES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HESM с WES

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и Western Midstream Partners, LP (WES).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или WES.

Корреляция

Корреляция между HESM и WES составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HESM и WES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Midstream LP (HESM) и Western Midstream Partners, LP (WES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
172.22%
63.05%
HESM
WES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HESM:

0.74

WES:

0.72

Коэф-т Сортино

HESM:

1.07

WES:

1.10

Коэф-т Омега

HESM:

1.15

WES:

1.14

Коэф-т Кальмара

HESM:

0.93

WES:

1.17

Коэф-т Мартина

HESM:

3.38

WES:

3.24

Индекс Язвы

HESM:

5.39%

WES:

6.00%

Дневная вол-ть

HESM:

24.84%

WES:

27.24%

Макс. просадка

HESM:

-75.16%

WES:

-93.66%

Текущая просадка

HESM:

-11.62%

WES:

-7.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESM:

$8.89B

WES:

$14.94B

EPS

HESM:

$2.49

WES:

$4.02

Коэффициент P/E

HESM:

15.57

WES:

9.66

Коэффициент PEG

HESM:

1.57

WES:

5.48

Коэффициент P/S

HESM:

5.94

WES:

4.14

Коэффициент P/B

HESM:

8.53

WES:

4.62

Общая выручка (12 мес.)

HESM:

$1.14B

WES:

$2.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

HESM:

$809.20M

WES:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

HESM:

$861.60M

WES:

$1.72B

Доходность по периодам

С начала года, HESM показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у WES с доходностью 3.21%.

HESM

С начала года

6.51%

1 месяц

-8.47%

6 месяцев

13.36%

1 год

19.66%

5 лет

28.40%

10 лет

N/A

WES

С начала года

3.21%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

5.66%

1 год

18.56%

5 лет

52.62%

10 лет

2.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESM и WES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
WES
Ранг риск-скорректированной доходности WES, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WES, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WES, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WES, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HESM c WES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HESM, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HESM: 0.74
WES: 0.72
Коэффициент Сортино HESM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HESM: 1.07
WES: 1.10
Коэффициент Омега HESM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HESM: 1.15
WES: 1.14
Коэффициент Кальмара HESM, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HESM: 0.93
WES: 1.17
Коэффициент Мартина HESM, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HESM: 3.38
WES: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа HESM на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WES равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESM и WES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.72
HESM
WES

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и WES

Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности WES в 9.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HESM
Hess Midstream LP		6.98%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%0.00%
WES
Western Midstream Partners, LP		9.02%8.33%8.52%6.80%5.69%11.25%12.45%8.28%5.44%4.04%3.86%1.73%

Просадки

Сравнение просадок HESM и WES

Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и WES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.62%
-7.52%
HESM
WES

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и WES

Hess Midstream LP (HESM) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Western Midstream Partners, LP (WES) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что HESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.83%
14.03%
HESM
WES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESM и WES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию