PortfoliosLab logo
Сравнение TRP с MPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TRP и MPLX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TRP и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TC Energy Corporation (TRP) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.52%
379.61%
TRP
MPLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRP:

2.05

MPLX:

1.91

Коэф-т Сортино

TRP:

2.52

MPLX:

2.56

Коэф-т Омега

TRP:

1.38

MPLX:

1.35

Коэф-т Кальмара

TRP:

1.53

MPLX:

2.56

Коэф-т Мартина

TRP:

10.32

MPLX:

9.96

Индекс Язвы

TRP:

4.41%

MPLX:

3.74%

Дневная вол-ть

TRP:

22.20%

MPLX:

19.56%

Макс. просадка

TRP:

-57.79%

MPLX:

-85.72%

Текущая просадка

TRP:

0.00%

MPLX:

-3.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRP:

$51.55B

MPLX:

$53.74B

EPS

TRP:

$2.92

MPLX:

$4.21

Коэффициент P/E

TRP:

16.99

MPLX:

12.48

Коэффициент PEG

TRP:

1.76

MPLX:

2.06

Коэффициент P/S

TRP:

3.74

MPLX:

4.83

Коэффициент P/B

TRP:

2.85

MPLX:

3.90

Общая выручка (12 мес.)

TRP:

$9.53B

MPLX:

$8.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRP:

$4.47B

MPLX:

$3.71B

EBITDA (12 мес.)

TRP:

$8.13B

MPLX:

$4.70B

Доходность по периодам

С начала года, TRP показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции TRP превзошли акции MPLX по среднегодовой доходности: 6.82% против 4.72% соответственно.


TRP

С начала года

7.94%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

7.63%

1 год

45.25%

5 лет

8.21%

10 лет

6.82%

MPLX

С начала года

11.88%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

24.42%

1 год

35.75%

5 лет

38.34%

10 лет

4.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRP и MPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRP
Ранг риск-скорректированной доходности TRP, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRP c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRP, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRP: 2.05
MPLX: 1.91
Коэффициент Сортино TRP, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRP: 2.52
MPLX: 2.56
Коэффициент Омега TRP, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRP: 1.38
MPLX: 1.35
Коэффициент Кальмара TRP, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRP: 1.53
MPLX: 2.56
Коэффициент Мартина TRP, с текущим значением в 10.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRP: 10.32
MPLX: 9.96

Показатель коэффициента Шарпа TRP на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPLX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
1.91
TRP
MPLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRP и MPLX

Дивидендная доходность TRP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности MPLX в 6.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRP
TC Energy Corporation
4.99%5.42%7.14%8.63%7.04%5.82%3.98%7.15%3.64%5.94%6.06%3.20%
MPLX
MPLX LP
6.88%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%

Просадки

Сравнение просадок TRP и MPLX

Максимальная просадка TRP за все время составила -57.79%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-3.82%
TRP
MPLX

Волатильность

Сравнение волатильности TRP и MPLX

Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP) составляет 9.86%, в то время как у MPLX LP (MPLX) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что TRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.86%
11.42%
TRP
MPLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRP и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию