Сравнение ET с WES
ET (Energy Transfer LP) and WES (Western Midstream Partners, LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, ET returned 10.72%/yr vs 11.14%/yr for WES. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ET и WES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 27.83%, что значительно выше, чем у WES с доходностью 24.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ET имеют среднегодовую доходность 10.72%, а акции WES немного впереди с 11.14%.
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 27.83%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 26.21%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 13.85%
WES
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.74%
- 6 месяцев
- 17.09%
- С начала года
- 24.50%
- 1 год
- 26.62%
- 3 года*
- 29.37%
- 5 лет*
- 30.63%
- 10 лет*
- 11.14%
- Всё время*
- 11.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $207.76M | $185.88M | $185.05M | |
| $43.52M | $36.12M | $48.52M |
Сравнение доходности по годам ET и WES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 27.83% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
WES Western Midstream Partners, LP | 24.50% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
Correlation
The correlation between ET and WES is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2012 г. | 0.53 |
The correlation between ET and WES shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ET:
$69.99B
WES:
$19.07B
ET:
$1.76
WES:
$3.19
ET:
11.54
WES:
14.46
ET:
0.69
WES:
4.22
ET:
1.39
WES:
4.19
ET:
$104.47B
WES:
$4.33B
ET:
$25.19B
WES:
$3.17B
ET:
$14.47B
WES:
$2.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. WES — Ранг доходности на риск
ET
WES
Сравнение ET c WES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | WES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.42 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 5.63 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и WES
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что меньше максимальной просадки WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и WES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -93.66% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -11.03% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -16.65% | -7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -23.54% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -91.90% | +19.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.79% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -28.24% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.74% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и WES
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 4.44%, в то время как у Western Midstream Partners, LP (WES) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.04% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 16.15% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 20.69% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 28.32% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.14% | 46.47% | -12.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и WES
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности WES в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.56% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
WES Western Midstream Partners, LP | 7.97% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и WES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и WES
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 7.40B при выручке в 34.33B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.
WES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 90.4%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 34.33B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
WES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 526.70M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 43.0%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 2.53B при выручке в 34.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
WES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 403.55M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.
Часто задаваемые вопросы
ET and WES have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WES has higher volatility (5.04%) compared to ET (4.44%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs WES's -93.66%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и WES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор