PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ET с WES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ET с WES

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

ET (Energy Transfer LP) and WES (Western Midstream Partners, LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, ET returned 10.79%/yr vs 10.53%/yr for WES. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ET и WES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Transfer LP (ET) и Western Midstream Partners, LP (WES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ET показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у WES с доходностью 20.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ET имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции WES немного отстают с 10.53%.

ET

1 день
-0.80%
1 месяц
5.29%
6 месяцев
17.90%
С начала года
25.13%
1 год
21.94%
3 года*
25.09%
5 лет*
25.00%
10 лет*
10.79%

WES

1 день
-1.20%
1 месяц
3.21%
6 месяцев
12.25%
С начала года
20.01%
1 год
23.87%
3 года*
29.41%
5 лет*
28.62%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ET и WES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ET
Energy Transfer LP		25.13%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%
WES
Western Midstream Partners, LP		20.01%12.77%43.58%19.46%29.29%72.31%-19.13%-22.65%-20.23%-8.01%

Correlation

The correlation between ET and WES is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2012 г.

0.53

The correlation between ET and WES shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ET:

$68.51B

WES:

$18.75B

EPS

ET:

$1.35

WES:

$3.06

Коэффициент P/E

ET:

14.76

WES:

14.81

Коэффициент P/S

ET:

0.80

WES:

4.43

Коэффициент P/B

ET:

1.38

WES:

5.18

Общая выручка (12 мес.)

ET:

$89.38B

WES:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

ET:

$20.48B

WES:

$2.79B

EBITDA (12 мес.)

ET:

$13.02B

WES:

$2.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Transfer LP

Western Midstream Partners, LP

Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WMBET с EQTET с AMLPET с VOO
Часто сравнивают с WES:
WES с EPDWES с MPLXWES с PAAWES с HESMWES с AMWES с VOOWES с ABBV

Доходность на риск

ET vs. WES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ET
Ранг доходности на риск ET: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 8181
Ранг коэф-та Мартина
WES
Ранг доходности на риск WES: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WES: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WES: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WES: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WES: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WES: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ET c WES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETWESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.15

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.60

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.17

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

5.06

+0.53

ET vs. WES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ET на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WES равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ET и WES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ET и WES

Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что меньше максимальной просадки WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и WES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETWESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.81%

-93.66%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-11.03%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-16.65%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-23.54%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.82%

-91.90%

+19.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-4.14%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.64%

-28.36%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.73%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ET и WES

Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 5.35%, в то время как у Western Midstream Partners, LP (WES) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETWESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.59%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

16.23%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

20.82%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

28.86%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.32%

46.48%

-12.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ET и WES

Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности WES в 8.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		6.71%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
WES
Western Midstream Partners, LP		8.07%9.13%8.33%8.52%6.80%5.69%11.25%12.45%8.28%5.43%4.03%3.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ET и WES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
27.77B
1.12B
(ET) Общая выручка
(WES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ET и WES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Energy Transfer LP и Western Midstream Partners, LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.9%
76.5%
Активы портфеля
ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

WES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 859.34M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

WES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 469.19M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

WES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 350.28M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.

Часто задаваемые вопросы

ET and WES have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WES has higher volatility (6.59%) compared to ET (5.35%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs WES's -93.66%.

ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ET и WES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор