PortfoliosLab logo
Сравнение TRP с ENB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TRP и ENB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TRP и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TC Energy Corporation (TRP) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,414.07%
9,784.44%
TRP
ENB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRP:

2.05

ENB:

2.38

Коэф-т Сортино

TRP:

2.52

ENB:

3.08

Коэф-т Омега

TRP:

1.38

ENB:

1.42

Коэф-т Кальмара

TRP:

1.53

ENB:

2.44

Коэф-т Мартина

TRP:

10.32

ENB:

12.66

Индекс Язвы

TRP:

4.41%

ENB:

3.09%

Дневная вол-ть

TRP:

22.20%

ENB:

16.47%

Макс. просадка

TRP:

-57.79%

ENB:

-46.35%

Текущая просадка

TRP:

0.00%

ENB:

-0.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRP:

$51.55B

ENB:

$100.90B

EPS

TRP:

$2.92

ENB:

$1.69

Коэффициент P/E

TRP:

16.99

ENB:

27.33

Коэффициент PEG

TRP:

1.76

ENB:

2.23

Коэффициент P/S

TRP:

3.74

ENB:

1.89

Коэффициент P/B

TRP:

2.85

ENB:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

TRP:

$9.53B

ENB:

$42.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRP:

$4.47B

ENB:

$14.47B

EBITDA (12 мес.)

TRP:

$8.13B

ENB:

$12.82B

Доходность по периодам

С начала года, TRP показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции TRP превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 6.82% против 4.81% соответственно.


TRP

С начала года

7.94%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

7.63%

1 год

45.25%

5 лет

8.21%

10 лет

6.82%

ENB

С начала года

10.48%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

16.25%

1 год

37.59%

5 лет

16.53%

10 лет

4.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRP и ENB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRP
Ранг риск-скорректированной доходности TRP, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

ENB
Ранг риск-скорректированной доходности ENB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRP c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRP, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRP: 2.05
ENB: 2.38
Коэффициент Сортино TRP, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRP: 2.52
ENB: 3.08
Коэффициент Омега TRP, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRP: 1.38
ENB: 1.42
Коэффициент Кальмара TRP, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRP: 1.53
ENB: 2.44
Коэффициент Мартина TRP, с текущим значением в 10.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRP: 10.32
ENB: 12.66

Показатель коэффициента Шарпа TRP на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENB равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
2.38
TRP
ENB

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRP и ENB

Дивидендная доходность TRP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности ENB в 5.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRP
TC Energy Corporation
4.99%5.42%7.14%8.63%7.04%5.82%3.98%7.15%3.64%5.94%6.06%3.20%
ENB
Enbridge Inc.
5.76%6.28%7.29%6.79%6.86%7.56%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%

Просадки

Сравнение просадок TRP и ENB

Максимальная просадка TRP за все время составила -57.79%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и ENB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.37%
TRP
ENB

Волатильность

Сравнение волатильности TRP и ENB

TC Energy Corporation (TRP) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что TRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.86%
8.17%
TRP
ENB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRP и ENB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию