Сравнение GEL с ET
GEL (Genesis Energy, L.P.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, GEL returned -2.54%/yr vs 12.09%/yr for ET. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEL и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEL показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 19.03%. За последние 10 лет акции GEL уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -2.54% против 12.09% соответственно.
GEL
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -14.28%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -14.67%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- -2.54%
ET
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 19.03%
- 6 месяцев
- 19.76%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам GEL и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | -9.20% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
ET Energy Transfer LP | 19.03% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between GEL and ET is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.46 |
The correlation between GEL and ET shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEL:
$1.70B
ET:
$65.48B
GEL:
$0.39
ET:
$1.36
GEL:
35.36
ET:
13.92
GEL:
1.01
ET:
0.75
GEL:
3.17
ET:
1.32
GEL:
$1.68B
ET:
$89.38B
GEL:
$281.95M
ET:
$20.48B
GEL:
$437.85M
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEL vs. ET — Ранг доходности на риск
GEL
ET
Сравнение GEL c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEL | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.75 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 3.84 | -5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEL и ET
Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEL | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.63% | -87.81% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.19% | -8.79% | -15.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -24.56% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -24.56% | -14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.61% | -72.82% | -16.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.34% | -7.11% | -36.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -25.70% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 4.00% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEL и ET
Genesis Energy, L.P. (GEL) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что GEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEL | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 5.20% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.63% | 12.16% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.50% | 16.17% | +12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.23% | 24.66% | +16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 34.50% | +16.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEL и ET
Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности ET в 7.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 7.05% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.97% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEL и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEL и ET
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
GEL and ET have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (10.47%) compared to ET (5.20%). In terms of maximum drawdown, GEL dropped -91.63% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEL и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор