Сравнение GEL с ET
GEL (Genesis Energy, L.P.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, GEL returned -1.93%/yr vs 12.58%/yr for ET. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEL и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEL показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 23.30%. За последние 10 лет акции GEL уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -1.93% против 12.58% соответственно.
GEL
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- -1.93%
ET
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 21.03%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 21.98%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам GEL и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 2.51% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
ET Energy Transfer LP | 23.30% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between GEL and ET is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.46 |
The correlation between GEL and ET shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEL:
$1.92B
ET:
$67.83B
GEL:
$0.39
ET:
$1.36
GEL:
39.92
ET:
14.42
GEL:
1.14
ET:
0.78
GEL:
3.58
ET:
1.36
GEL:
$1.68B
ET:
$89.38B
GEL:
$281.95M
ET:
$20.48B
GEL:
$437.85M
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEL vs. ET — Ранг доходности на риск
GEL
ET
Сравнение GEL c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEL | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.06 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 4.53 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEL | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.28 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.89 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.36 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.36 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок GEL и ET
Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEL | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.63% | -87.81% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -10.02% | -7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -24.56% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -25.82% | -12.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.61% | -72.82% | -16.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.03% | -3.78% | -32.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.14% | -25.75% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 4.55% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEL и ET
Genesis Energy, L.P. (GEL) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что GEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEL | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 5.76% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 11.78% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 16.26% | +11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.50% | 24.87% | +16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.18% | 35.04% | +16.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEL и ET
Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности ET в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.80% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.41% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEL и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEL и ET
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
GEL and ET have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (9.41%) compared to ET (5.76%). In terms of maximum drawdown, GEL dropped -91.63% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEL и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор