PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUN с PAGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SUN с PAGP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SUN (Sunoco LP) and PAGP (Plains GP Holdings, L.P.) are both stocks. Both are in the Energy sector — SUN in Oil & Gas Refining & Marketing, PAGP in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, SUN returned 18.61%/yr vs 6.02%/yr for PAGP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUN и PAGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и Plains GP Holdings, L.P. (PAGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 28.86%, что значительно ниже, чем у PAGP с доходностью 33.60%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции PAGP по среднегодовой доходности: 18.61% против 6.02% соответственно.

SUN

1 день
-1.15%
1 месяц
-2.20%
С начала года
28.86%
6 месяцев
25.56%
1 год
29.97%
3 года*
21.63%
5 лет*
20.04%
10 лет*
18.61%

PAGP

1 день
0.70%
1 месяц
6.21%
С начала года
33.60%
6 месяцев
36.96%
1 год
43.47%
3 года*
29.22%
5 лет*
22.80%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUN и PAGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUN
Sunoco LP		28.86%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%
PAGP
Plains GP Holdings, L.P.		33.60%12.69%23.64%38.09%31.78%28.97%-51.17%0.30%-3.49%-32.11%

Correlation

The correlation between SUN and PAGP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

0.42

The correlation between SUN and PAGP has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUN:

$3.38T

PAGP:

$17.39B

EPS

SUN:

$0.06

PAGP:

$2.23

Коэффициент P/E

SUN:

1.02K

PAGP:

11.03

Коэффициент P/S

SUN:

42.48

PAGP:

0.18

Коэффициент P/B

SUN:

1.30K

PAGP:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

SUN:

$20.02B

PAGP:

$45.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

SUN:

$1.75B

PAGP:

$2.07B

EBITDA (12 мес.)

SUN:

$2.10B

PAGP:

$2.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sunoco LP

Plains GP Holdings, L.P.

Часто сравнивают с SUN:
SUN с COPSUN с EPDSUN с GESUN с NBRSUN с KHCSUN с GLADSUN с GFF
Часто сравнивают с PAGP:
PAGP с XOMPAGP с SBRPAGP с PAAPAGP с XLEPAGP с JPMPAGP с SPYPAGP с TRP

Доходность на риск

SUN vs. PAGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PAGP
Ранг доходности на риск PAGP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUN c PAGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Plains GP Holdings, L.P. (PAGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUNPAGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.43

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.23

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.02

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

8.86

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUN vs. PAGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа PAGP равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и PAGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUNPAGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.43

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.84

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.14

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.01

+0.53

Просадки

Сравнение просадок SUN и PAGP

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки PAGP в -94.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и PAGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUNPAGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-94.21%

+28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-14.44%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-21.02%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-23.89%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.94%

-88.04%

+25.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-34.35%

+25.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.31%

-57.72%

+41.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.92%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и PAGP

Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUNPAGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

6.71%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

13.28%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

18.01%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

27.38%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.75%

41.75%

-10.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и PAGP

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности PAGP в 6.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGP
Plains GP Holdings, L.P.		6.48%7.94%6.91%6.71%6.69%7.10%10.65%7.28%5.97%8.88%6.91%9.34%
SUN
Sunoco LP		5.73%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUN и PAGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Plains GP Holdings, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B202220232024202520260
12.47B
(SUN) Общая выручка
(PAGP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SUN and PAGP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUN has higher volatility (8.42%) compared to PAGP (6.71%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs PAGP's -94.21%.

PAGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUN и PAGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор