PortfoliosLab logo
Сравнение WES с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WES и EPD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WES и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Midstream Partners, LP (WES) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
208.31%
177.89%
WES
EPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WES:

0.74

EPD:

0.86

Коэф-т Сортино

WES:

1.13

EPD:

1.22

Коэф-т Омега

WES:

1.14

EPD:

1.18

Коэф-т Кальмара

WES:

1.21

EPD:

1.02

Коэф-т Мартина

WES:

3.37

EPD:

3.87

Индекс Язвы

WES:

5.98%

EPD:

4.06%

Дневная вол-ть

WES:

27.24%

EPD:

18.25%

Макс. просадка

WES:

-93.66%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

WES:

-6.69%

EPD:

-8.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WES:

$14.52B

EPD:

$66.49B

EPS

WES:

$4.00

EPD:

$2.69

Коэффициент P/E

WES:

9.48

EPD:

11.41

Коэффициент PEG

WES:

5.48

EPD:

2.94

Коэффициент P/S

WES:

4.03

EPD:

1.18

Коэффициент P/B

WES:

4.49

EPD:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

WES:

$2.72B

EPD:

$41.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

WES:

$1.78B

EPD:

$5.32B

EBITDA (12 мес.)

WES:

$1.72B

EPD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, WES показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции WES уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 2.55% против 6.43% соответственно.


WES

С начала года

4.14%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

6.06%

1 год

19.39%

5 лет

53.19%

10 лет

2.55%

EPD

С начала года

1.40%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

11.54%

1 год

15.53%

5 лет

22.62%

10 лет

6.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WES и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WES
Ранг риск-скорректированной доходности WES, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WES, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WES, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WES, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WES c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WES, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WES: 0.74
EPD: 0.86
Коэффициент Сортино WES, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WES: 1.13
EPD: 1.22
Коэффициент Омега WES, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WES: 1.14
EPD: 1.18
Коэффициент Кальмара WES, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WES: 1.21
EPD: 1.02
Коэффициент Мартина WES, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WES: 3.37
EPD: 3.87

Показатель коэффициента Шарпа WES на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPD равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WES и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.86
WES
EPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов WES и EPD

Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности EPD в 6.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WES
Western Midstream Partners, LP
8.94%8.33%8.52%6.80%5.69%11.25%12.45%8.28%5.44%4.04%3.86%1.73%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
6.71%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок WES и EPD

Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.69%
-8.53%
WES
EPD

Волатильность

Сравнение волатильности WES и EPD

Western Midstream Partners, LP (WES) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 11.93%. Это указывает на то, что WES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
11.93%
WES
EPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WES и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Midstream Partners, LP и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию