Сравнение WES с EPD
WES (Western Midstream Partners, LP) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, WES returned 10.54%/yr vs 10.05%/yr for EPD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WES и EPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WES показывает доходность 21.86%, а EPD немного выше – 22.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WES имеют среднегодовую доходность 10.54%, а акции EPD немного отстают с 10.05%.
WES
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 5.30%
- 6 месяцев
- 15.51%
- С начала года
- 21.86%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- 29.01%
- 10 лет*
- 10.54%
EPD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- 20.11%
- С начала года
- 22.20%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение доходности по годам WES и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WES Western Midstream Partners, LP | 21.86% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 22.20% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between WES and EPD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2012 г. | 0.57 |
The correlation between WES and EPD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
WES:
$19.03B
EPD:
$82.21B
WES:
$3.06
EPD:
$2.69
WES:
15.04
EPD:
14.10
WES:
1.11
EPD:
2.27
WES:
4.50
EPD:
1.61
WES:
$4.05B
EPD:
$51.57B
WES:
$2.79B
EPD:
$7.31B
WES:
$2.16B
EPD:
$10.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WES vs. EPD — Ранг доходности на риск
WES
EPD
Сравнение WES c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WES | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.10 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 8.90 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WES и EPD
Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и EPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WES | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.66% | -58.78% | -34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -9.32% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | -15.40% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -18.06% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.90% | -58.04% | -33.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -4.52% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.35% | -10.21% | -18.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 3.25% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WES и EPD
Western Midstream Partners, LP (WES) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеют волатильность 6.55% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WES | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.60% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 14.65% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 16.89% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.86% | 17.29% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.47% | 24.14% | +22.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WES и EPD
Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности EPD в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.76% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
WES Western Midstream Partners, LP | 7.94% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WES и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Midstream Partners, LP и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WES и EPD
WES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 859.34M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
WES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 469.19M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
WES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 350.28M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
WES and EPD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPD has higher volatility (6.60%) compared to WES (6.55%). In terms of maximum drawdown, WES dropped -93.66% vs EPD's -58.78%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WES и EPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор