Сравнение KMI с GEL
KMI (Kinder Morgan, Inc.) and GEL (Genesis Energy, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, KMI returned 11.49%/yr vs -1.74%/yr for GEL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMI и GEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMI показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у GEL с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции KMI превзошли акции GEL по среднегодовой доходности: 11.49% против -1.74% соответственно.
KMI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 16.97%
- 10 лет*
- 11.49%
GEL
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- -1.63%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- -1.74%
Сравнение доходности по годам KMI и GEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 15.99% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
GEL Genesis Energy, L.P. | 1.27% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
Correlation
The correlation between KMI and GEL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г. | 0.49 |
The correlation between KMI and GEL shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMI:
$69.62B
GEL:
$1.89B
KMI:
$1.53
GEL:
$0.39
KMI:
20.46
GEL:
39.44
KMI:
1.25
GEL:
0.54
KMI:
3.97
GEL:
1.13
KMI:
2.22
GEL:
3.54
KMI:
$17.52B
GEL:
$1.68B
KMI:
$5.86B
GEL:
$281.95M
KMI:
$6.90B
GEL:
$437.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMI vs. GEL — Ранг доходности на риск
KMI
GEL
Сравнение KMI c GEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMI | GEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.09 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | -0.23 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMI | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.06 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.28 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | -0.03 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.14 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок KMI и GEL
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что меньше максимальной просадки GEL в -91.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и GEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMI | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -91.63% | +18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -17.85% | +6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -31.46% | +13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.31% | -38.79% | +18.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.13% | -89.61% | +34.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -36.80% | +28.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.04% | -34.14% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 7.18% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и GEL
Текущая волатильность для Kinder Morgan, Inc. (KMI) составляет 6.99%, в то время как у Genesis Energy, L.P. (GEL) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что KMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMI | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 9.14% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 18.81% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 27.63% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 41.32% | -18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 51.20% | -23.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и GEL
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности GEL в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.46% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.76% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и GEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Genesis Energy, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMI и GEL
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
KMI and GEL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (9.14%) compared to KMI (6.99%). In terms of maximum drawdown, KMI dropped -72.70% vs GEL's -91.63%.
KMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMI и GEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор